[实证分析] GMM动态面板数据操作命令 [推广有奖]

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huxianghe 发表于 2023-2-17 22:42:26 |AI写论文

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GMM动态面板数据操作命令do文件部分解释：
depvar 被解释变量；varlist解释变量；robust稳健标准误处理自相关和异方差问题
// twostep两步GMM估计，不加twostep就是一步GMM估计(一步GMM估计相当于一个2SLS估计)
// noc不要常数项；small样本特别小的时候使用
// noleveleq 有该选项表示差分GMM，没有就是系统GMM估计
// gmmopt[前定变量和内生变量]，以'变量,lag(限定期数的下限，限定期数的上限)'的方式限定滞后期
// ivopt [外生解释变量]
// nomata可加可不加，对结果影响不大
// nolevel使用差分gmm