求助！！建立VAR模型一定要存在格兰杰因果吗？

本科毕业论文，使用VAR模型，但是代入数据后发现研究对象之间并不存在显著的格兰杰因果，请问不存在格兰杰因果可以继续构建VAR模型并且分析脉冲响应和方差分解吗？

求解答！！！

调整一下滞后期数，再看看有没有格兰杰因果关系

不可以，必须要有格兰杰因果才可以接着做

VAR模型时，如果原始序列平稳此时不需要进行协整检验，直接进行VAR模型分析即可，并且可进行格兰杰因果检验。如果出现原始序列不平稳且满足同阶单整（且通过协整检验），此时是否进行格兰杰检验并没有固定要求，此时如果要进行格兰杰检验，通常应该以差分后的序列数据进行，而非原始不平稳序列数据。