楼主: dustsky
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[问答] robust SE和robust-T统计量分别代表什么 [推广有奖]

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dustsky 发表于 2011-7-22 21:15:53 |AI写论文
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我用MATLAB估计GARCH模型，其中有个参数是robust se 检验统计量有个robust T统计量，哪位大侠知道这两个量代表什么啊

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liuxin9023 查看完整内容

se是standard error, t是t statistics 就是在robust回归下的标准差和t统计量
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关键词：robust bust T统计量 Rob OBU 代表 统计量 robust

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沙发
liuxin9023 发表于 2011-7-22 21:15:54
se是standard error, t是t statistics
就是在robust回归下的标准差和t统计量
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dustsky + 1 + 1 谢谢版主

总评分: 学术水平 + 1  热心指数 + 1   查看全部评分

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dustsky 发表于 2011-7-23 20:38:54
好的，谢谢版主！
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datousang 发表于 2013-1-31 11:38:30
liuxin9023 发表于 2011-7-22 21:15
se是standard error, t是t statistics
就是在robust回归下的标准差和t统计量
想请教一下，R语言里面在估计garch类模型时，robust standard parameter和optimal parameter的估计量检验结果显著性出现矛盾，应该相信哪一个更靠谱，原因又为何呢？
再不仅是学业而已。为了事业。

报纸
liuxin9023 发表于 2013-2-5 14:18:59
robust standard parameter
这个考虑了参数的自相关和异方差
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