[问答] 程序运行问题 [推广有奖]

101楼

epoh 发表于 2012-1-12 18:33:21

ywh19860616 发表于 2012-1-12 11:19
epoh老师，为啥zstarm会都为0呢，zstram应该是和ystarm地位一致的？因为z也是有实际数据的。

按照公 ...

when lag=2
eps : 就是29 equations 的残差 35 x 29 matrix
   (在R是 36 X 29 matrix)
通过重复抽样产生 epsstarm 69 x 29 matrix
依公式
ystarm(u,v)=beta(v,1)+beta(v,2)*ystarm(u1,v)+beta(v,3)*ystarm(u2,v)
                              +beta(v,4)*zstarm(u1,v)+epsstarm(u,v);
产生 YSTARM : 69 x 29 matrix

                  1          2                3                4                5
   1    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000
   2    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000
   3    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000
   4    1.13953    0.51320    0.47938    1.21040    0.55107
   5    4.69002    0.62523    0.17621    1.67990    -0.021115
   6    5.85155    1.05784    0.23553    1.70626    -0.24589
   ......
   ......
   67    6.31794    1.94352    1.00234    2.67014    0.035963
   68    7.06233    1.99408    1.10532    2.76241    0.14163
   69    6.82076    2.09180    0.89703    2.45345    -0.24589
最后取1960 - 1997 (32:69) 38 x 29 matrix 当作ys.进行回归
( UNMAKE ystarm ys1-ys29; SMPL fyear lyear)
很明显的你可以看到ystarm不断产生新的数据
zstarm维持不动, 69 x 29 zero matrix
所以你说的没错
z or t 不必bootstrap
但是必须给他赋值
而且必须配合于第32 row恰好是第一个值

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ywh19860616	+ 5	+ 5	+ 5	谢谢您，epoh老师

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102楼

ywh19860616 发表于 2012-1-12 18:39:11

epoh 发表于 2012-1-12 18:33
when lag=2
eps : 就是29 equations 的残差 35 x 29 matrix
(在R是 36 X 29 matrix)

epoh老师，谢谢您
如果不对zstarm进行bootstrap，而是对其进行初始值，那程序应该做哪些变动？

一份耕耘，一份收获。

103楼

epoh 发表于 2012-1-12 19:26:22

ywh19860616 发表于 2012-1-12 18:39
epoh老师，谢谢您
如果不对zstarm进行bootstrap，而是对其进行初始值，那程序应该做哪些变动？

我想到的一个简易且不会出错的办法是:
ystarm zstarm都设置为 76 x 29 matrix
那么z or t 都只要重覆一次T就OK了
这在R很简单,但在TSP又是 panel data就有点头痛了.哈哈!
如果不行,就是照一般的38 x 29 matrix

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104楼

ywh19860616 发表于 2012-1-12 19:36:11

epoh 发表于 2012-1-12 19:26
我想到的一个简易且不会出错的办法是:
ystarm zstarm都设置为 76 x 29 matrix
那么z or t 都只要重覆一 ...

恩，呵呵，epoh老师，这个好像是有难度
没有想到增加一个变量会那么复杂，哈哈，和我想象的完全不一样
如果不是您指出，恐怕我就用错程序了

谢谢您了

一份耕耘，一份收获。

105楼

epoh 发表于 2012-1-12 21:55:42

ywh19860616 发表于 2012-1-12 19:36
恩，呵呵，epoh老师，这个好像是有难度
没有想到增加一个变量会那么复杂，哈哈，和我想象的完全不一样
...

OK了
就是先建立zstarm,tzstarm即可

MMAKE zmat zs1-zs29; ?z variable
MMAKE(VERT) zstarm zmat zmat;

MMAKE tzmat ts1-ts29; ?time trend
MMAKE(VERT) tzstarm tzmat tzmat;

wald1.xls最后面请自行多建一个column "time"
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