程序运行问题

CDFWALD是对应每个地区都产生了N个值，N表示模拟次数
对应1%，5%，10%的应该分别只有一个临界值的，如何计算

ywh19860616 发表于 2011-12-23 12:28
CDFWALD是对应每个地区都产生了N个值，N表示模拟次数
对应1%，5%，10%的应该分别只有一个临界值的，如何计 ...

FRML 有两种表示法
tsp50rm.pdf page 173/466
  normalized form
  unnormalized (implicit) form
你说的是属于第二种
Hypothesis testing 都有用到
#######
底下例子取自MSGMm0mx.tsp
PARAM S11 S12 S13 B11 B1 LAMBDA1 d11 d12 d13 d14 d15;
PARAM     S22 S23 B22 B2 LAMBDA2 d21 d22 d23 d24 d25;
PARAM         S33 B33 B3 LAMBDA3 d31 d32 d33 d34 d35;
PARAM             B44 B4 LAMBDA4 d41 d42 d43 d44 d45;
param beta d1 d2;

? Specify the SGM system: 41 parameters
FRML E1 Q1=(S11*Pd1+S12*Pd2+S13*Pd3
          -THETA1*(S11*P11+S12*P12+S13*P13
                          +S22*P22+S23*P23
                                  +S33*P33))*(Y1+BETA*Y2)
     +d11*dum1+d12*dum2+d13*dum3+d14*dum4+d15*dum5  
     +B11*(Y1+BETA*Y2)+B1+LAMBDA1*(Y1*Y1+2*D1*Y1*Y2+D2*Y2*Y2);
FRML E2 Q2=(S12*Pd1+S22*Pd2+S23*Pd3
          -THETA2*(S11*P11+S12*P12+S13*P13
                          +S22*P22+S23*P23
                                  +S33*P33))*(Y1+BETA*Y2)
     +d21*dum1+d22*dum2+d23*dum3+d24*dum4+d25*dum5     
     +B22*(Y1+BETA*Y2)+B2+LAMBDA2*(Y1*Y1+2*D1*Y1*Y2+D2*Y2*Y2);
FRML E3 Q3=(S13*Pd1+S23*Pd2+S33*Pd3
          -THETA3*(S11*P11+S12*P12+S13*P13
                          +S22*P22+S23*P23
                                  +S33*P33))*(Y1+BETA*Y2)
     +d31*dum1+d32*dum2+d33*dum3+d34*dum4+d35*dum5  
     +B33*(Y1+BETA*Y2)+B3+LAMBDA3*(Y1*Y1+2*D1*Y1*Y2+D2*Y2*Y2);
FRML E4 Q4=-((S11+S12+S13)*Pd1+(S12+S22+S23)*Pd2+(S13+S23+S33)*Pd3
           +THETA4*(S11*P11+S12*P12+S13*P13
                           +S22*P22+S23*P23
                                   +S33*P33))*(Y1+BETA*Y2)
     +d41*dum1+d42*dum2+d43*dum3+d44*dum4+d45*dum5   
     +B44*(Y1+BETA*Y2)+B4+LAMBDA4*(Y1*Y1+2*D1*Y1*Y2+D2*Y2*Y2);
     
? Restrictions yielding the single-output model: beta=d1=d2=0
frml c1 d1;
frml c2 d2;
frml c3 beta;
######
底下例子取自analyzr.tsp
?Y = a0 + b1*K + b2*L + b3*M + b4*Q + b5*F + b6*B + b7*Q2 + b8*F2 +
?b9*B2 + b10*QF + b11*QB + b12*FB

olsq(silent) Y C K L M Q F B Q2 F2 B2 QF QB FB ;

? write restrictions in terms of variable names, using unnormalized FRMLs
?R1: b4 + b5 + b6 = 1
frml R1 Q + F + B - 1;  ? expression equals zero
?R2: b7 + b10 + b11 = 0
frml R2 Q2 + QF + QB;
?R3: b8 + b10 + b12 = 0
frml R3 F2 + QF + FB;
?R4: b9 + b11 + b12 = 0
frml R4 B2 + QB + FB;

analyz(silent) r1-r4;  ? test restrictions and compute restricted coefs

其它问题再逐步回答

epoh 发表于 2011-12-24 10:29
FRML 有两种表示法
tsp50rm.pdf page 173/466
  normalized form

谢谢epoh老师，这个问题经过您解释明白了
的确这是为后文做wald检验做铺垫的


但是我仔细看了程序，都没有看到哪里可以通过设置1%，5%，10%水平而获得临界值。

epoh 发表于 2011-12-24 10:29
FRML 有两种表示法
tsp50rm.pdf page 173/466
  normalized form

epoh老师，如果是在常见的分布中，要计算某一分位水平下的临界值有现成的函数，比如：
在卡方分布表中，若自由度为10， alpha=0.975，求临界值Lambda。
解：因为表中给出的值满足p(x2>lambda)，而逆累积分布函数icdf求满足p(x2<lambda)的临界值 。所以，这里的alpha取为0.025，即
Lambda=icdf('chi2',0.025,10)

而我现在的wald检验是经过自己构造出来的，现在有的只是cdfwald，对应抽样中每个观察值都对应一个值。比如抽样100次，得出100个cdfwald。
这时候如何求解临界值呢？

ywh19860616 发表于 2011-12-25 15:25
epoh老师，如果是在常见的分布中，要计算某一分位水平下的临界值有现成的函数，比如：
在卡方分布表中， ...

Bootstrap panel Granger-causality between
government spending and revenue in the EU.pdf
    Bootstrap panel Granger-causality.pdf (104.09 KB)

2011-12-25 21:10:41 上传

老兄看完这篇文献的Table1~ Table2b
大概就清楚了.
程序好像是跟文献配合的一样

epoh 发表于 2011-12-25 21:09
Bootstrap panel Granger-causality between
government spending and revenue in the EU.pdf

epoh老师，谢谢您，方法是和这篇文章一样的
但是我还是没有明白如何获得table1a-table2b

ywh19860616 发表于 2011-12-25 22:12
epoh老师，谢谢您，方法是和这篇文章一样的
但是我还是没有明白如何获得table1a-table2b

Table 1
                                                      Bootstrap critical values
             coefficient  Test Statistic  1%        5%        10%
Austria   0.1351        1.2361       26.5043 15.5115 11.5606

......
应该如同 ,我设 ntrial =1000
                                                           Bootstrap critical values
                   coefficient  Test Statistic      1%         5%        10%
CONSTR1    .315681   0.401457291     53.3929 31.4970  22.3084
......
详细可以参照
ywhwald_result
    ywhwald_result.txt (729.85 KB)

2011-12-25 22:59:13 上传

补充说明过程:

假设 ntrial=10000,

bootstrap(bs)10000次之后的wald stat

存放在waldstatm  (waldstatm(bs,i)=@WALD;)

然后

UNMAKE waldstatm ws1-ws29;

SORT ws.;

建立cdfwald

   DO pc=1 TO 100;

     SELECT ttrial=ceil(pc*ntrial/100);

     SET cdfwald(pc,i)=ws.;

   ENDDO;

  所以排序后(由小大大)

  第100个是 1%

  第9500个是 95%

  第9900个是 99%

epoh 发表于 2011-12-25 22:57
Table 1
                                                      Bootstrap critical values
      ...

epoh老师，谢谢您
昨天一天都在忙别的事情，没有及时回复，呵呵
我先自己试加了一下后面的几句命令，就是sort以后取出第950个值，不懂再请教您

ywh19860616 发表于 2011-12-27 07:25
epoh老师，谢谢您
昨天一天都在忙别的事情，没有及时回复，呵呵
我先自己试加了一下后面的几句命令，就 ...

建议你存成文件,可能比较方便.
write(file ='cdfwald.xls') cdfwald;

epoh 发表于 2011-12-27 22:06
建议你存成文件,可能比较方便.
write(file ='cdfwald.xls') cdfwald;

好的，谢谢epoh老师