请问如何比较两个回归的系数大小（非分组回归）

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

模型一：y=a1*x1+控制变量
模型二：y=a2*x2+控制变量
其中模型一、二中的Y与控制变量都是相同的，X1、X2是两个不同的连续变量，比如y是班级成绩，x1是体育特长生数量，x2是艺术特长生数量，同时存在两者兼是的情况。
请问如何使用STATA比较两个系数a1与a2的大小呢？
具体的命令是什么呢？
谢谢各位大神不吝赐教~~~~~~~~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：分组回归 Stata 艺术特长生 体育特长生 控制变量

这不就是似无相关吗，而且你这个y得有层次吧

Bigmaxliang 发表于 2023-2-25 09:49
这不就是似无相关吗，而且你这个y得有层次吧

题主这里还不是似无相关检验，他好像就是想对于同样的Y，比较x1跟x2的回归系数谁更显著，为啥不把它们都放在一个回归模型。。。

把两个回归合并成一个，在一个回归中同时得到a1和a2，一般来说看一眼就知道哪个大，非要专业点的话，t检验就行了。我猜你实际操作中，分别回归，是因为遇到了内生性问题的影响，如果真是这样的话，这不是几句话能说清的。

jnutt 发表于 2023-2-26 17:33
题主这里还不是似无相关检验，他好像就是想对于同样的Y，比较x1跟x2的回归系数谁更显著，为啥不把它们都放 ...

嗷，我想起了我那些同学花钱找人做模型被坑的经历，为了凑字显得有工作量，就一个变量一个回归啊哈哈哈，在弄一大堆检验，相关系数矩阵那个大表。言归正传，即便是同一个y，加进去也是逐次加入变量，y x1; y x1x2; y x1 x2 x3,然后弄10来个回归

直接y x1 x2回归不可以吗，这样可以比较。如果因为计量原因回归不出来就要考虑x1和x2能否放在一起。
硬要比较的话貌似有个系数差异性检验

Bigmaxliang 发表于 2023-2-25 09:49
这不就是似无相关吗，而且你这个y得有层次吧

确实是似不相关，一般是x1、x2是某一个变量的不同测度（例如题中，考察特长生数量对班级成绩的影响，一种测度是体育特长生代理所有特长生，另一种是艺术特长生作为代理。没考虑两者兼是的情况），进行稳健性检验时用的，检查代理变量的有效性

讲道理是不能比较的，因为变量都不一样，系数比较没有意义。只能比较显著性水平

可以用t test 但是感觉放在一个回归更科学吧

jnutt 发表于 2023-2-26 17:33
题主这里还不是似无相关检验，他好像就是想对于同样的Y，比较x1跟x2的回归系数谁更显著，为啥不把它们都放 ...

x1 x2 有许多重复的情况，这样放在一个回归里会有影响吗