含有时间趋势条件下是平稳的序列可以和无条件平稳的序列做VAR分析吗

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用Eviews在做CPI和平均工资水平的年度数据的向量自回归分析，研究其相互间传导关系。
    为消除异方差性，两者都去自然对数，Lncpi 与 Lnwage，然后取一阶差分消除不平稳性，得到DLncpi和DLnwage,对DLncpi和DLnwage进行单位根检验，DLncpi在有截距无时间趋势是平稳的，而DLnwage只在有截距有时间趋势的条件下平稳。
    问：能否直接将DLncpi和DLnwage应用于VAR分析？
            如果不能，怎样消除DLnwage的时间趋势？消除后再进行分析对结果有何影响？
    请大家指点，谢谢！

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关键词：时间趋势 VaR EVIEWS Eview Views 回归分析 平均工资 影响

var前提应该是协整，只要先对lncpi 和 lnwage做ADF单位根检验，一般数据都是I(0)是不平稳的，I(1)是平稳的。接着做协整检验，两个数据可以做EG检验，判断两数据的协整性，也就是对ls lncpi c lnwage的残差做一次单位根检验，若resid的单位根检验通过，也就证明它是协整的了，接着就可以做var模型了。跟在做协整时是否有趋势项，常数项无关吧

2# tekuai5602
谢谢您哦 我按您的方式弄了 但是弄出来DLnCPI和 DLnwage的拟合系数很低 只有0.3~0.4 怎么解决呢？
我想到用HP滤波法 去除DLnwage的时间趋势 取其波动项再与DLnCPI进行VAR分析 是否可行？