求助arfima模型的分数阶差分的教程，有差分阶数d了。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题,求大佬帮助

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ACD CDI DIF FRA arfima

ARFIMA模型是自回归分数移动平均模型，其中的分数阶差分是ARIMA模型中一种特殊的差分方式。下面是分数阶差分的教程：

ARFIMA模型的分数阶差分，可以表示为：

(1-L)^d y_t = x_t

其中，d是分数阶差分的阶数，L是滞后算子，y_t是时间序列，x_t是外生变量。

分数阶差分的实际操作可以使用stata中的fracdiff命令。该命令的语法如下：

fracdiff varlist [if] [in] [weight], d(#)

其中，varlist是需要进行分数阶差分的时间序列变量，if和in是可选的条件语句，weight是可选的样本权重，d(#)是分数阶差分的阶数。例如，对于名为y的时间序列变量，可以使用以下命令进行一阶分数阶差分：

fracdiff y, d(0.5)

这里的0.5表示一阶分数阶差分。

需要注意的是，分数阶差分的阶数通常在[0,1]之间，如果阶数超出了这个范围，可能会出现计算错误的情况。

除了stata，R中也有fracdiff包可以进行分数阶差分的计算，使用方式类似。

oliyiyi 发表于 2023-2-27 14:41
ARFIMA模型是自回归分数移动平均模型，其中的分数阶差分是ARIMA模型中一种特殊的差分方式。下面是分数阶差分 ...

谢谢大佬！方便加个联系方式吗，有偿咨询