用于面板数据的lasso模型，如何写代码？

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我现有面板数据形如

id	time	y	x1	x2	x3
1	2011
1	2012
2	2011
2	2012

我想对这一面板数据进行Lasso回归，我尝试了：
1. MATLAB函数lasso，结果不能做面板数据，只能做截面或时序
2. R包glmnet，结果也不能做面板数据，其中有个“mgaussian”的模型(多变量Gaussian)，但应该不是用于面板数据
3. Stata命令elasticnet，结果也只能做截面或时序

请问：还有什么办法可以做面板数据的Lasso或者弹性网络吗？谢谢！

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关键词：LASSO 面板数据 如何写 Gaussian stata命令 Stata 面板 Lasso 代码 实证

Stata中可以使用xtlasso命令进行面板数据的Lasso回归。具体代码如下：

1. xtlasso y x1 x2 x3, id(id) time(time) lambda(0.01)

复制代码

其中，y是因变量，x1、x2、x3是自变量，id是面板数据的个体标识变量，time是面板数据的时间标识变量，lambda是正则化参数，可以根据需要调整。执行命令后，Stata会输出Lasso回归的结果，包括各个变量的系数估计和模型的拟合优度等信息。

oliyiyi 发表于 2023-2-28 01:53
Stata中可以使用xtlasso命令进行面板数据的Lasso回归。具体代码如下：
其中，y是因变量，x1、 ...

Stata中好像没有一个官方命令叫xtlasso吧
BTW，你这个回答是不是ChatGPT生成的，我已经问过ChatGPT了，它没答上我才来论坛问的

同学你好，请问你解决了嘛？