宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

宏观经济不确定GARCH模型计算

计算说明
使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。
具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。
首先，在运用GARCH模型度量不确定性之前，我们需要对数据进行预处理以保证其平稳性。季度实际GDP增长率序列非平稳，其一阶差分具有平稳性，我们将增长率的一阶差分代入GARCH（1，1）模型中，获得了该序列季度水平的条件方差。
其次，我们将条件方差在年度水平上取平均，获得了年度层面的均值MU1。
最后，我们将每个年度的MU1与MU1在整个样本期间的中位数MU2进行比较，如果年度层面的值MU1高于整个样本期间的均值MU2，该年份宏观经济不确定指数MU取值为1，否则为0。MU=1代表当年宏观经济处在较高的不确定性水平上。

参考文献【金融研究】

刘海明, 曹廷求. 信贷供给周期对企业投资效率的影响研究——兼论宏观经济不确定条件下的异质性[J]. 金融研究, 2017


数据下载




宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）.zip (188.51 KB, 需要: RMB 39 元) 本附件包括：

• dofile.do
• 信贷供给周期对企业投资效率的影响_省略_兼论宏观经济不确定条件下的异质性_刘海明.pdf
• 数据.xlsx
• 结果.dta
• 结果.xlsx

2023-2-27 11:30:04 上传

需要: RMB 39 元  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH Stata tata

论文常用数据

---

• 数字普惠金融指数数据[2011-2021]
• 投资者情绪指标（网络股票贴吧文本判断[2010-2023]
• 上市公司多个大股东数据整理Stata代码[2006-2021]
• 高管团队异质性数据处理Stata代码[2008-2021]
• 上市公司高管海外背景整理代码[2008-2021]
• 上市公司高管学术背景整理代码[2008-2021]
• 上市公司高管金融背景整理代码[2008-2021]
• 上市公司总经理董事长政治关联数据整理[2008-2021]
• 上市公司高管团队内部治理数据整理[2005-2021]
• 上市公司政治背景数据补全[2008-2021]
• 上市公司CEO权力指标[2008-2020]
• 上市公司CEO社会资本[2008-2021]
• 总经理CEO个人特征数据[2008-2021]
• 总经理CEO任期数据[2008-2021]
• 董事长任期数据[2008-2020]
• 董事长个人特征数据[2008-2021]
• 上市公司交叉持股数据[2004-2021]
• 上市公司过度负债数据计算Stata代码[2005-2021]
• 上市公司网络搜索指数[2011-2021]
• 宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码[1992-2022]
• 国际化速度和国际化节奏计算Stata代码[2001-2021]
• 上市公司绿色专利数据大全[1990-2020]
• 上市公司专利引用数据大全[1990-2020]
• 会计论文必备数据-会计信息质量数据大全[1991-2021]
• 上市公司关键审计事项[2016-2021]
• 机构投资者调研数据大全[更新至2022年6月]
• 经济政策不确定性指数EPU数据整理中国和美国[1995-2021]
• 高管薪酬数据超强整理[2005-2021]
• 主营业务收入分地区、分行业、分产品数据主营构成[2000-2021]
• 证监会行业薪酬统计[2000-2021]
• Wind研发支出数据大全[包含费用化/资本化/研发人员][2006-2021]
• 华证ESG评级数据企业环境、社会和治理绩效[2009-2021]
• [季度]华证ESG评级数据企业环境、社会和治理绩效[2009-2021]
• 中国百强会计师事务所排名数据（中注协百强数据）[2003-2020]
• 常用工具变量-本科院校密度数据[2003-2020]
• 信息披露的投资者保护作用Stata代码[2001-2021]
• 上市公司信息披露及时性[1990-2021]
• 年末沪深300成本股名单整理[2005-2021]
• 董监高责任险数据[2002-2021]
• 媒体关注度数据大全包含网络和报刊报道[2001-2021]
• 沪深上市公司媒体关注数据包含媒体报道报刊和网络明细数据[2001-2020]
• 内部控制指数[2001-2021]
• 上市公司监管问询函数据大全[20014-2019]
• 上市公司名义所得税率数据[1990-2021]
• 股票回购明细数据大全[更新至2022年3月]
• 个股买卖价差-相对报价价差和相对有效价差[2003-2022.8]
• 沪深A股投资者调研明细数据[2013-2020]
• 上市公司分析师预测指标数据大全[更新至2022年8月]
• 财务费用明细数据（利息支出、利息收入、汇兑净损益、金融机构费用）[2000-2020]
• 沪深A股是否四大、分析师关注数量、研报关注度数据、信息披露考评数据[2001-2021]
• A股上市公司业绩预告/业绩预警数据大全[2000-2021]
• 上市公司债务融资成本基础数据[1998-2020]
• HHI赫芬达尔指数行业市场竞争度数据整理[1990-2019]
• 投资者情绪指数月度数据[2003-2020]
• 中央产业政策和省级产业政策[最新至十三五规划]
• 中央产业政策和省级产业政策数据整理[2000-2020]
• A股上市公司股价崩盘风险数据NCSKEW DUVOL Crash [1991-2020]
• 上市公司高新技术企业数据处理Stata代码[2000-2020]
• 中国经济政策不确定性指数 (陆尚勤和黄昀编制)[2022年8月30日更新]
• 上市公司专利申请和授权数据[1990-2021]
• 上市公司研发人员数量和比例数据整理[2015-2020年]
• 上市公司知情交易概率VPIN日数据[2003-2021.4]
• 中国商业银行竞争度计算Stata代码（勒纳指数Lerner）[2009-2020]
• 上市公司股权质押数据大全[2000-2021]
• 企业家信心指数季度数据[2001-2021]
• 每股社会贡献价值[2000-2021]
• 上市公司非条件稳健性的度量Stata代码[1998-2021年]
• 上市公司股权质押数据大全[2000-2022]
• 金融错配程度/信贷错配程度[1999-2021]
• 沪深300指数日度、周度、月度、年度交易数据[2005-2022]
• 重污染行业上市公司[1992-2020]
• 上市公司管理者过度自信指标衡量==并购频率==[2000-2021]
• 上市公司管理者过度自信指标衡量==盈利预测偏差==[2000-2021]
• 重污染行业上市公司[1992-2020]
• 控股股东股权质押数据处理Stata代码[2007-2020]
• 投资者异质信念Stata代码[1992-2021]
• 面板数据调节效应和中介效应代码
• 杠杆操纵的测度[2007-2020]
• 董事会非正式层级[2001-2021]
• 货币政策MP[1994-2021]
• 上市公司共同机构所有权数据[2003-2021]
• 审计委员会[2003-2021]
• 风险管理委员会[2003-2021]
• 商道融绿ESG评级[2015-2021]
• 市场丰腴度1996-2021]
• Z值Z-Score模型-破产风险指标整理[2000-2021]
• 日/周/月/季/年无风险利率(三个月定期银行存款利率)[1989-2022]
• 日、周、月、年Amihud指标合集流动性指标[1990-2021]
• 对外担保/违规担保/关联担保[2003-2021]
  
  
  
  
  
  
  

STATA论文复刻实证分析

---

• OLS模型、Heckman两阶段模型、PSM+DID模型、固定效应模型和中介效应模型
• 战略差异度、内部控制质量与股价崩盘风险
• 公司过度投资会传染吗?附Stata代码、数据和结果
• 企业风险承担、内部控制与审计费用附数据和代码-2020年版本
• 营改增对房地产上市公司经营绩效影响的实证研究包含数据和代码
• 【论文实证】包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归代码
• 控制权、现金流权与股价同步性（附Stata代码、数据和结果）2007-2021
  
  
  

您好，请问实际GDP增长率的原始数据来自哪里？如何计算的？

hlp0211 发表于 2023-10-30 16:14
您好，请问实际GDP增长率的原始数据来自哪里？如何计算的？

您好，来自wind