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楼主: zq1069321348
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[经管数据集] 1991-2022年股价同步性SYN/股价信息含量,季度数据 [推广有奖]

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zq1069321348 学生认证  发表于 2023-2-27 21:08:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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季度股价同步性
1.计算说明
股价同步性的三种常用计算方法,分别对应模型(1)、模型(2)、模型(3)


其中:
ri,t是公司i在第t日考虑现金红利再投资的
个股回报率
rm,t是公司i在第t
的考虑现金红利再投资的流通市值加权综合市场回报率
rm,t-1是公司i在第t-1
的考虑现金红利再投资的流通市值加权综合市场回报率
rI,t为公司i在第t
所在行业剔除其股票i后其他股票考虑现金红利再投资的流通市值加权综合市场回报率
rI,t-1为公司i在第t-1
所在行业剔除其股票i后其他股票考虑现金红利再投资的流通市值加权综合市场回报率

对模型(1)/(2)/(3)进行分季度回归计算得到拟合优度R2。然后,对R2进行对数化处理,如模型(4),得到SYN为公司i的季度股价同步性,SYN越大表明股价同步性越高。

R2_1、R2_2、R2_3分别对应模型(1)、模型(2)、模型(3)计算得到的拟合优度R2
SYN1、SYN2、SYN3分别对应
模型(1)、模型(2)、模型(3)计算得到的拟合优度R2进行如模型(4)的对数化处理进而计算得到的股价同步性


2.数据说明
样本选择:全部A股1991-2022年数据(“日个股回报率文件”和“综合日市场回报率文件”在数据库中均是从1990-12-19开始,经过处理之后的数据起点为1991年)
与大多数文献相同,做了如下的处理:剔除每季度交易日数小于30的样本(可自行根据参考文献进行调整),以便有效估计;剔除有缺失值的公司样本
行业参照证监会2012年行业分类标准,制造业用二级行业分类,其他用一级分类来计算
每个压缩包都附有初始数据,计算代码,参考文献和最终数据


最终数据分为两个版本:
版本1:仅做了上述剔除处理,文件名为“计算结果”
版本2:在做了上述剔除处理的基础之上
同时剔除了金融行业的样本和被ST、*ST或PT的上市公司,文件名为“计算结果剔除版本”

3.参考文献
[1]田利辉,曹龙杰.私有信息优势还是投研分析能力?——绩优基金与绩劣基金信息挖掘行为比较分析[J].证券市场导报,2021(03):50-61.(方法一)
[2]卞世博,陈曜,汪训孝.高质量的互动可以提高股票市场定价效率吗?——基于“上证e互动”的研究[J].经济学(季刊),2022,22(03):749-772.(方法一、方法二)
[3]贾丽娜,王芳云,李慧瑛,孙辉.我国基金博彩型股票交易是博彩偏好的结果吗?——基于信息挖掘视角[J].运筹与管理,2021,30(12):191-197.(方法二)
[4]王晓宇,杨云红.经济政策不确定性如何影响股价同步性?——基于有限关注视角[J].经济科学,2021(05):99-113.(方法二)
[5]王典,薛宏刚.机构投资者信息竞争会引发羊群行为吗——基于中国股票市场的证据[J].当代财经,2018(12):60-70.(方法二、方法三)
[6]吴武清,赵越,闫嘉文,汪寿阳.分析师文本语调会影响股价同步性吗?——基于利益相关者行为的中介效应检验[J].管理科学学报,2020,23(09):108-126.(方法三)
[7]伊志宏,申丹琳,江轩宇.基金股权关联分析师损害了股票市场信息效率吗——基于股价同步性的经验证据[J].管理评论,2018,30(08):3-15.(方法三)
[8]郭白滢,李瑾.机构投资者信息共享与股价同步性——基于社会关系网络的分析[J].金融经济学研究,2018,33(04):87-97.(方法三)

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年度股价同步性:
1991-2022年股价同步性SYN/股价信息含量,年度数据 - 经管文库(原现金交易版) - 经管之家(原人大经济论坛) (pinggu.org)
年报区间股价同步性:
季度股价同步性:
1991-2022年股价同步性SYN/股价信息含量,季度数据 - 经管文库(原现金交易版) - 经管之家(原人大经济论坛) (pinggu.org)
月度股价同步性:
1991-2022年股价同步性SYN/股价信息含量,月度数据 - 经管文库(原现金交易版) - 经管之家(原人大经济论坛) (pinggu.org)
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关键词:季度数据 同步性 中国股票市场 中介效应检验 证券市场导报

望断之空 发表于 2023-2-27 23:51:22 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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keepgoing! 在职认证  发表于 2023-6-10 12:56:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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keepgoing! 在职认证  发表于 2023-7-18 23:00:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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zq1069321348 学生认证  发表于 2023-8-24 22:18:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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