1990-2022年企业风险承担/公司风险承担，股票收益率的波动（方法二）

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1.计算说明
与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。借鉴已有的研究成果，本研究采用年化日收益率标准差的对数值(CRT1)、年化周收益率标准差的对数值(CRT2)和年化月收益率标准差的对数值(CRT3)3种方法同时衡量公司风险承担，计算公式为

其中：ri,t,j为公司i在年度j内第t日(周、月)的收益率
T为每个会计年度内总的日(周、月)数

2.数据说明
样本选择：全部A股1990-2022年年度数据
注：原始数据中，“日个股回报率文件”是从1990-12-19开始，“周个股回报率文件”是从1990-51开始，“月个股回报率文件”是从1990-12开始
未作任何剔除处理
每个压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据

3.参考文献
[1]苏坤.管理层股权激励、风险承担与资本配置效率[J].管理科学,2015,28(03):14-25.
[2]苏坤.CEO背景特征对公司风险承担的影响研究[J].当代经济管理,2016,38(11):18-25.
[3]苏坤.管理层权力、产权性质与公司风险承担[J].当代经济管理,2017,39(04):15-20.
[4]邱强,卜华,陈健.管理层股权激励方式选择与风险承担——基于内生性视角的研究[J].当代财经,2018(01):122-132.

压缩包所含文件：

数据样例：


分年份数据量统计：


缩尾后的描述性统计结果：




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