蒙特卡罗随即模拟在期权定价中的应用

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

连老师： 您好1）stata 帮助菜单里提供了一个模拟对数正态分布的路径， 那当得出股票价格的路径以后， 然后想要得出期权价格的路径，c=exp(-rt)max(s-k,0), 应该用什么命令呢？
2）stata可以模拟一个garch程序么？   步骤如下：1）创建一个j行k 列的标准正态随即矩阵， k 表示距离到期时期T的天数
j表示模拟的路径总数， 设j=10000,n(j,k) 表示标准正态随机矩阵中的一个元素
          2)创建一个波动率矩阵sigma(j,k), 该矩阵第一列的元素可用历史波动率的方法估计
          3) 模拟股票价格走势
我具体应该怎样操作呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：期权定价中 期权定价 蒙特卡罗 蒙特卡 对数正态分布 蒙特卡罗 模拟 应用 定价 期权

或者说stata 怎样模拟一个t分布呢？

我在 B9_BS_MC 中详细介绍了各种常用分布的数据生成过程，应该能够满足你的需要。至于如何MC期权定价，还需你自己好好琢磨一下，我对这个问题不是非常熟悉。望见谅。