xtlogit多期DID

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我的数据是2012-2020年，政策时点为2015-2020年，X为滞后一期，模型是面板logit。在没有加任何控制变量的情况下，加入单个固定效应显著，但是双向固定效应不显著。求问大佬们这是什么原因导致的，应该怎么解决？

• 这是个体固定效应的结果：显著   
  

           Y  | Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           X |     -0.376      0.086    -4.37   0.000       -0.545      -0.208

• 这是时间固定效应的结果：显著
  

          Y  | Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           X |     -0.333      0.086    -3.87   0.000       -0.502      -0.164
        year |
       2014  |     -0.313      0.089    -3.50   0.000       -0.488      -0.138
       2015  |     -0.233      0.088    -2.64   0.008       -0.406      -0.060
       2016  |     -0.190      0.089    -2.15   0.032       -0.364      -0.017
       2017  |      0.692      0.081     8.52   0.000        0.532       0.851
       2018  |      1.527      0.080    19.11   0.000        1.371       1.684
       2019  |     -0.444      0.096    -4.63   0.000       -0.631      -0.256
       2020  |     -1.255      0.115   -10.91   0.000       -1.481      -1.030
             |
       _cons |     -1.570      0.065   -24.26   0.000       -1.696      -1.443
-------------+----------------------------------------------------------------
    /lnsig2u |     -0.436      0.091                        -0.615      -0.258
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |      0.804      0.037                         0.735       0.879
         rho |      0.164      0.012                         0.141       0.190
------------------------------------------------------------------------------

• 这是双向固定效应的结果：不显著
  

           Y | Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           X |     -0.076      0.111    -0.69   0.491       -0.293       0.141
        year |
       2014  |     -0.315      0.090    -3.51   0.000       -0.490      -0.139
       2015  |     -0.234      0.088    -2.64   0.008       -0.407      -0.060
       2016  |     -0.219      0.089    -2.46   0.014       -0.393      -0.045
       2017  |      0.658      0.081     8.08   0.000        0.498       0.817
       2018  |      1.483      0.080    18.48   0.000        1.325       1.640
       2019  |     -0.518      0.098    -5.28   0.000       -0.710      -0.326
       2020  |     -1.341      0.118   -11.39   0.000       -1.572      -1.110

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关键词：xtlogit logit DID Log tlo

非线性DID使用wooldridge2022的估计量，stata中搜索jwdid命令

xuweny87 发表于 2023-3-2 13:42
非线性DID使用wooldridge2022的估计量，stata中搜索jwdid命令

好，我去试试