楼主: jclzmxn
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[资料] 如何用高阶的AR模型替换相应的MA和ARMA模型 [推广有奖]

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如题 最近在看关于arima模型的预测 看到几篇文章中 作者说用高阶的AR模型替换相应的MA和ARMA模型 比如一篇文章 观察序列认为p=2 或p=3 q=1  最后选取了如下的(p,q)组合:(3,1) (4,0),(2,1) (3,0)  这是怎么取的啊  谢谢啦 哪位高手能指点一下啊
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关键词:arma模型 MA模型 AR模型 ARMA RMA 文章 模型 如何

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317792209 发表于2楼  查看完整内容

我也看到这个问题了,原来的(P,Q)组合应该是(2,1)或(3,1)。但是他说用高阶的AR替换,注意:可以理解为P是AR的阶数,Q为MA的阶数,那么(3,0)是不是相对来说比(3,1)高了一阶呢,而(4,0)也是比(3,1)高了一阶。至于取值的原则,我个人认为就是(P,Q)和(P+1,Q-1)的所有组合。

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沙发
317792209 在职认证  学生认证  发表于 2011-10-28 15:18:18 |只看作者 |坛友微信交流群
我也看到这个问题了,原来的(P,Q)组合应该是(2,1)或(3,1)。但是他说用高阶的AR替换,注意:可以理解为P是AR的阶数,Q为MA的阶数,那么(3,0)是不是相对来说比(3,1)高了一阶呢,而(4,0)也是比(3,1)高了一阶。至于取值的原则,我个人认为就是(P,Q)和(P+1,Q-1)的所有组合。
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