我想做AR-GARCH模型，想设定的误差分布不常见，R语言该如何自己编写设定

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参数是s和k，要用极大似然一起估计这个分布的参数，就是想做误差分布服从GCE的AR-GARCH模型
或者什么软件可以帮助自己设定误差分布的类型
非常感谢，请大佬赐教或者指条明路

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关键词：AR-GARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH

第一次见有叫GCE的统计分布，如果有这个需求，基本上是没有软件和程序可以实现这个分布规格设定的。原因是大部分开发者一般会把分布规格的设定，去按照几种常用的分布类型进行针对性开发，或者有些程序为追求计算效率，是用C等语言进行的混合编程开发，都是完全封装好的模块。由于这个原因，程序是没有留接口给使用者自己修改分布的，若是自己想在现有程序基础上修改，那么难度很大，因为不一定能完全看得懂开发者的源码。若是自己另外开发难度也大。

建议楼主思考下使用这个分布的研究意义，是为了改进方法从实证上达到某种解释，还是为了提高模型预测精度。不论从实证还是预测来讲，对于学术界和业界，GARCH type常用的几种分布类型有norm、snorm、std、sstd、ged、sged，R语言的rugarch包中甚至提供了另外几种不常见但业界中会使用的分布，这基本上已经满足绝大部分使用需求了。