楼主: galaxytravel
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请教,sas ETS中时间序列怎么做差分? [推广有奖]

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就是proc arima中的序列是非平稳的,需要差分
怎么差分呢?
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关键词:时间序列 怎么做 ETS ARIMA ima 请教 序列 SAS 差分 ETS

沙发
yugao1986 发表于 2011-7-29 10:40:12 |只看作者 |坛友微信交流群
1、差分:diff=x-lag(x)
2、如果是进行平稳性检验你可以利用stationarity直接进行
三人行必有我师

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guanglei 发表于 2011-7-29 11:04:07 |只看作者 |坛友微信交流群
很简单
在Proc Arima里面var x(1)就是对x做一阶查分
三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之

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galaxytravel 发表于 2011-7-29 11:20:25 |只看作者 |坛友微信交流群
多谢!那么如果是对一个时间序列建立arima模型, 整体步骤应该是这样对吗
1.proc arima data
identify var =x  nlag=k stationarity = (adf=j);run;
然后看是多少阶差分无单位根
则取adf的j次差分后
proc arima data
identify var=x(j) nlag=k minic p=(0:n) q=(0:m);
estimate method=ml p=n q=m;
forecast lead =  id=date;
run;
然后就可以了?

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