请问VAR模型中的脉冲响应函数的滞后期怎么定比较合适？

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我的数据是以日为单位的，总共有803个数据，时间跨度为2020.1.20-2022.4.1，有大佬知道VAR模型中的脉冲响应函数和方差分解的滞后期可以设定为1-800期吗？我时间序列设定过1-20期，看不出波动，只有设定为1-800期波动才能看得出来，不知道对不对。求解答！

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关键词：脉冲响应函数 VAR模型 响应函数 脉冲响应 AR模型 统计 时间序列分析 VAR模型 脉冲响应 方差分解

1-800期画出来的图不也得很大吗，800期说明你这个前期滞后影响很小呀，建议从理论上推测下是否具有滞后作用不一定非得按照VAR模型，不行可以试试GMM模型