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投资者A持有收益率为13.25%的证券组合，其资金来源是浮动利率贷款，利息按LIBOR加50个基点收取。投资者B对外贷款的利率为LIBOR加75个百基点，其资金来源为发行11%的固定利息债券。假设双方的资金均为1亿美圆，请设计利率互换交易规避双方的风险。（5年期的，复利计算的）

[此贴子已经被作者于2006-10-23 16:09:48编辑过]

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关键词：LIBOR 资金来源 复利计算 浮动利率 利率互换 投资 解决 帮忙 高人

QSD=1.5%，假设存在互换银行，因此三方共享1.5%，每方0.5%
A 支付 12%的固定利率给互换银行，收到 LIBOR，
B 支付 LIBOR给互换银行，收到11.5%的固定利率，
A成本锁定为：LIBOR + 0.5% - LIBOR + 12%= 12.5%
B成本锁定为：11%- 11.5% + LIBOR = LIBOR – 0.5%