stata 双重差分回归

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大家好，为什么我用xtreg 命令做出的结果和用reg areg reghdfe做出的结果有很大差别，用xtreg直接不显著了，其他三种全都显著，控制的都是个体和时点固定效应，使用数据为面板数据，新手小白请大家多多指教

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关键词：Stata tata 双重差分 xtreg 固定效应

你细心的话就会发现只有标准误不一样，原因是xtreg的稳健标准误自动在panel variable层面聚类，在你的命令里就是在id层面聚类。而另外三种都只是异方差稳健标准误

这是老问题，xtreg 中的选项 r 是等价于 reghdfe 的选项 vce(cluster id)，当然你应该注意到估计系数是一样的，只是标准误不一样。

917968079 发表于 2023-4-6 18:50
你细心的话就会发现只有标准误不一样，原因是xtreg的稳健标准误自动在panel variable层面聚类，在你的命令 ...

好的 感谢 是不是聚类稳健标准误要求更严格，所以交叉项did的系数就不显著了

黃河泉 发表于 2023-4-6 18:53
这是老问题，xtreg 中的选项 r 是等价于 reghdfe 的选项 vce(cluster id)，当然你应该注意到估计系数是一样 ...

好的 谢谢您，那么在这种情况下，哪一个命令的结果更可靠呢

哈哈哈略 发表于 2023-4-6 20:08
好的 谢谢您，那么在这种情况下，哪一个命令的结果更可靠呢

一般的建议是 vce(cluster id)，当然也有人不是这样做。

哈哈哈略 发表于 2023-4-6 20:08
好的 谢谢您，那么在这种情况下，哪一个命令的结果更可靠呢

聚类标准误自然更稳健，几个命令都能实现

r和vce(cluster id)的稳健性标准误应该都一样的

可以试试用SPSSAU进行双重差分，遇见不会的问题可以直接问他们人工客服，有专业老师指导。