[投资学] 投资学博迪第十版的第五章课后习题第18题中，年化连续复利风险溢价要如何计算？ [推广有奖]

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不要浪费学费 发表于 2023-4-12 16:49:58 |AI写论文

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如附件中的图片所示，b要如何进行计算？
查到的答案也在附件中，但是无风险收益率是如何得出的？

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关键词：投资学博迪课后习题连续复利风险溢价投资学

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fydydhorse1 发表于3楼查看完整内容

在此连续复利风险溢价的计算方式为，本投资产品的连续风险复利收益率-无风险产品的连续风险复利收益率，而连续复利收益率，由ln(1+年收益率)求出即可，即ln（1+8.24%）=7.92%，无风险连续，即ln（1+3.55%）=3.49% 对于连续收益率，可以理解为，无时无刻都在按照这个收益率进行增值，也是一个极限概念。在此，无风险收益率应该是已知条件，如果有疑问建议找英文原版看看。

沙发

三重虫 发表于 2023-4-13 15:24:43

感谢分享！

藤椅

fydydhorse1 发表于 2023-4-18 12:17:33

在此连续复利风险溢价的计算方式为，本投资产品的连续风险复利收益率-无风险产品的连续风险复利收益率，而连续复利收益率，由ln(1+年收益率)求出即可，即ln（1+8.24%）=7.92%，无风险连续，即ln（1+3.55%）=3.49%
对于连续收益率，可以理解为，无时无刻都在按照这个收益率进行增值，也是一个极限概念。
在此，无风险收益率应该是已知条件，如果有疑问建议找英文原版看看。