金融工程中的蒙特卡洛模拟（中文版）

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仔仔阳 发表于 2023-4-18 14:47:54 |AI写论文

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找了很久找到的金融工程中的蒙特卡洛模拟（Glasserman），算是讲解蒙特卡洛模拟方法最全面和最权威的教材了，《金融工程中的蒙特卡罗方法》大致分为三个部分。第一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理，衍生定价基础以及金融工程中一些最重要模型的实现。第二部分描述了如何改进模拟精确度和效率。最后的第三部分讲述了几个特别的论题：价格敏感度估计，美式期权定价以及金融投资组合中的市场风险和信贷风险评估。