ARMA模型拟合完残差太大

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老秋刀鱼 发表于 2023-4-19 10:45:02 |AI写论文

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数据是个人根据期货价格编制的加权指数，做了对数一阶差分处理，想要利用ARMA模型构建均值方程，之后检验残差的ARCH效应，再用GARCH拟合波动率。我从arma(4,4)开始试，发现arma(2,2)的AIC、SC都最小，但拟合效果很差，走势好像没啥问题但残差非常大，请问各位这是怎么回事？还是说我需要对原始数据再做一次差分？谢谢大家！

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关键词：arma模型模型拟合 MA模型 ARMA ARM

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沙发

老秋刀鱼 发表于 2023-4-19 10:47:47

这是对数一阶差分后的原始数据

下载 (1).png (47.66 KB)

下载 (1).png

藤椅

老秋刀鱼 发表于 2023-4-19 10:49:40

ARMA模型的参数都显著了

下载.png (32.98 KB)

下载.png

板凳

老秋刀鱼 发表于 2023-4-19 10:50:02

但残差巨大

微信图片_20230419103913.png (88.82 KB)

微信图片_20230419103913.png

报纸

老秋刀鱼 发表于 2023-4-19 11:11:32

呃啊图片审核好慢

地板

老秋刀鱼 发表于 2023-4-19 15:40:39

我自己dd

7楼

老秋刀鱼 发表于 2023-4-26 09:43:18

我再dd

8楼

老秋刀鱼 发表于 2023-4-26 10:02:44

dd啊dd

9楼

老秋刀鱼 发表于 2023-5-7 19:37:16

sos各位大佬路过的帮忙康康咋回事

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