请教：如何选择统计检验标准

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最近在做模型的稳健性检测。数据是20支股票5年内的收益率。

模型本身是个简单的一元线性回归，Yt=b0+b1*Xt+ut。已经估计出参数b0和b1，可以得到残差的数据。现在需要说明：ut更接近于新的概率密度分布，而非正态概率密度分布。

目前已经做出比较的图像，但希望进一步用统计检验标准进行定量检测。向各位大侠求助，用什么检验统计量比较好呢？之前试过aic，bic，都不灵。。。

谢谢~

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关键词：统计检验 一元线性回归 概率密度 各位大侠 线性回归 收益率 如何 统计 检测 模型

最直观的，QQ plot

酱油哥哥 发表于 2011-8-9 09:12
最直观的，QQ plot

可以具体些么？希望可以定量分析~

yindi 发表于 2011-8-9 12:40
可以具体些么？希望可以定量分析~

新的概率密度分布是什么？