用rugarch包拟合的模型做预测后，请问怎么做MAPE？

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使用ugarchforecast做短期预测出来的结果有两列，一列是series,一列是sigma，请问用哪个列的值做mape啊？我不懂第一列是什么意思，第二列是波动率的预测值吗？球球了
预测值是这个样子的:
            Series      Sigma
T+1  0.0002021 0.003527
T+2  0.0002205 0.003603
T+3  0.0002130 0.003560
T+4  0.0002057 0.003519
T+5  0.0001987 0.003479
T+6  0.0001919 0.003441
T+7  0.0001854 0.003405
T+8  0.0001791 0.003370
T+9  0.0001731 0.003336
T+10 0.0001672 0.003304

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关键词：rugarch包 UGARCH GARCH mape ARCH 统计

秦苒苒 发表于 2023-5-16 20:48
使用ugarchforecast做短期预测出来的结果有两列，一列是series,一列是sigma，请问用哪个列的值做mape啊？我 ...

第一列是Series，表示条件均值的预测值；第二列是Sigma，表示条件方差的预测值3。如果您想计算MAPE（平均绝对百分比误差），那么应该使用Series列的值，因为它们是对原始数据的预测，而Sigma列的值是对波动率的预测。