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银河证券宏观专题_：影子联邦基金利率的构建与商业银行近况的再探讨

（FFR）达到零利率下限后的实际利率水平，包括量化宽松等非常规政策的影响。官员和学者们在全球金融危机后对货币政策的思考中加入了影子FFR，也有多种影子FFR在期间形成。其中较为知名且易得的影子利率是亚特兰大联储定期公布的2016年“吴-夏”模型，但其在联邦基金利率高于0-0.25%的范围后，吴-夏影子利率就会暂停更新。在量化紧缩以及迅速加息的过程中，影子利率不仅可以跟踪反映货币紧缩的力度，也可以反映市场对利率的预期以及前瞻指引的作用，因此在FFR脱离零利率下限后继续更新的影子FFR存在市场同步情绪指标和加息周期领先指标的意义。

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关键词：联邦基金利率 商业银行 商业银 全球金融危机 全球金融