机构投资者异质性
1、计算说明
采用时间和行业两个维度研究机构投资者的异质性。
具体计算公式为:
变量说明:
2、数据说明
- 原始数据格式为:xlsx格式(2000-2022年),计算结果区间在2003-2022年
- 代码格式:do文件(Stata14及以上版本),用低版本出现乱码,但还是可以用记事本打开,有详细的注释,包含数据处理过程
- 本文选取2000-2022年全部A股上市公司为研究对象 。
- 行业包含以2012年的证监会行业标准,制造业使用二级分类,其他行业使用大类,本文剔除金融行业,如果不需要可以把对应代码删掉即可(公司的所属行业以2021-12-31所属行业为准)
- 对连续变量在1% 和99%分位数上进行缩尾处理
3、附件下载
计算结果展示
计算结果各年数据量
STABLE各年分布情况
附件内容包含
经管之家:momingiqmiao7
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