求助下友友们为什么stata做回归时，控制时间变量，模型无法显著；但是不控制的话，模

求助下友友们为什么stata做回归时，控制时间变量，模型无法显著；但是不控制的话，模型却可以显著

ayouawj 发表于 2023-5-23 21:03
求助下友友们为什么stata做回归时，控制时间变量，模型无法显著；但是不控制的话，模型却可以显著

或许是有时间趋势项？试试看对被解释变量和解释变量做去势处理。

ayouawj 发表于 2023-5-23 21:03
求助下友友们为什么stata做回归时，控制时间变量，模型无法显著；但是不控制的话，模型却可以显著

说明因变量或自变量包含时间趋势

感谢分享~~~~~~么么哒

说明因变量具备时间趋势，考虑时间变量后，其他的变量对因变量的作用不再显著。也可考虑看自变量与时间交互项

说明因变量具备时间趋势，考虑时间变量后，其他的变量对因变量的作用不再显著。也可考虑看自变量与时间交互项

经济学学不会 发表于 2023-5-24 00:03
或许是有时间趋势项？试试看对被解释变量和解释变量做去势处理。

哥请问下如何进行去势处理呢

yasa亚撒 发表于 2023-5-26 16:06
说明因变量具备时间趋势，考虑时间变量后，其他的变量对因变量的作用不再显著。也可考虑看自变量与时间交互 ...

大佬，请问下如何进行去势处理，可否细说

ayouawj 发表于 2023-5-26 19:54
大佬，请问下如何进行去势处理，可否细说

我才用eviews做滤波，然后再把得到了数据用stata做回归

ayouawj 发表于 2023-5-26 19:54
哥请问下如何进行去势处理呢

常用的是stataHP滤波