楼主: ayouawj
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[经济学] 求助下友友们为什么stata做回归时，控制时间变量，模型无法显著；但是不控制的话，模 [推广有奖]

11楼
李成才 在职认证  发表于 2023-5-28 08:18:20 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
李成才 发表于 2023-5-28 08:17
常用的是stataHP滤波
写错了，是eviews的HP滤波，如果需要其他滤波可以参考高铁梅的书

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12楼
ayouawj 发表于 2023-5-28 09:36:36 |只看作者 |坛友微信交流群
李成才 发表于 2023-5-28 08:17
常用的是stataHP滤波
好的，我试试，谢谢哥

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13楼
艾小唱 学生认证  发表于 2023-5-29 16:23:14 |只看作者 |坛友微信交流群
说明因变量具备时间趋势

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14楼
wangyq1996 学生认证  发表于 2023-5-30 15:07:13 |只看作者 |坛友微信交流群
可以做个豪斯曼检验看是不是一定要控制时间

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