[经济学] 求助下友友们为什么stata做回归时，控制时间变量，模型无法显著；但是不控制的话，模 [推广有奖]

11楼

李成才

发表于 2023-5-28 08:18:20 来自手机

李成才发表于 2023-5-28 08:17
常用的是stataHP滤波

写错了，是eviews的HP滤波，如果需要其他滤波可以参考高铁梅的书

12楼

ayouawj 发表于 2023-5-28 09:36:36

李成才发表于 2023-5-28 08:17
常用的是stataHP滤波

好的，我试试，谢谢哥

13楼

艾小唱

发表于 2023-5-29 16:23:14

说明因变量具备时间趋势

14楼

wangyq1996

发表于 2023-5-30 15:07:13

可以做个豪斯曼检验看是不是一定要控制时间

扫码
拉您进交流群