请问如何用MCMC算法求维纳过程参数呢 [推广有奖]

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daytripper_ 发表于 2023-6-2 13:13:23 来自手机 |AI写论文

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试了R中的MCMCpack程序包，但资料太少也不知道如何使用

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关键词：维纳过程 mcmc CMC 如何用如何使用

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沙发

ermutuxia 发表于 2023-6-28 08:14:42

使用MCMC算法求解维纳过程参数需要按照以下步骤进行：

定义概率模型：首先需要定义维纳过程的概率模型，包括先验分布、似然函数等。

选择MCMC算法：选择适合该概率模型的MCMC算法，比如Metropolis-Hastings算法、Gibbs采样等。

编写代码：编写代码实现所选MCMC算法，并在每次迭代中更新参数值。具体实现方法可以参考相关文献或者程序包的说明文档。

运行模拟：运行MCMC模拟，获取维纳过程参数的后验分布。

至于如何使用R中的MCMCpack程序包，建议参考该程序包的官方文档和示例程序。如果文档资料不够详细，可以考虑寻找其他相关资料或教程进行学习。