为什么加上时间固定效应后变显著？

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利用固定效应模型做实证，自变量（贸易协定数量）为非连续变量，被解释变量为连续变量，结果没有加时间固定效应不显著，为什么加上时间固定效应后变显著？

请教各位老师是什么原因呢？这样做出来的结果对吗？

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关键词：固定效应 固定效应模型 是什么原因 连续变量 贸易协定

加不加Year FE有比较大的变化。
加入Year FE之后，系数可以被解释为，在同一年内，X=1 and X = 0 两组 的Y的区别。不加Year FE没有这个效果。

把方程写出来，进行细致的理论分析，是否使用某一个模型，应该在跑之前想清楚，都是有理论依据的。最简单的一个做法是借鉴比较好的文章里的做法，思考别人为什么这样做（如果文章写的比较清楚，一般都会解释）。

Liss_H 发表于 2023-6-6 20:34
加不加Year FE有比较大的变化。
加入Year FE之后，系数可以被解释为，在同一年内，X=1 and X = 0 两组 的 ...

请问“在同一年内，X=1 and X = 0”是什么意思？可以详细讲讲吗，谢谢！！

被解释变量是时间序列，说明其中存在着某种时间趋势，加了时间固定效应后，相当于把其中的时间趋势给控制住了，或者说，把样本数据中随着时间而变化的部分，给剔除掉了，剩下的部分，与解释变量相关性才显著，因解释变量与时间序列无关。

qiaoqiaoeo 发表于 2023-6-6 21:46
请问“在同一年内，X=1 and X = 0”是什么意思？可以详细讲讲吗，谢谢！！

加上时间固定效应，和不加上时间固定效应，X的系数的经济含义是不一样的。

固定效应模型，之所以叫做“固定”，是因为它可以控制住遗漏的个体特征变量。而控制的方法，其实就是减去个体的组内均值，或是增加个体虚拟变量两种方式。因为既然个体特征是与个体相关，且不随时间改变的，那么可以通过一定的手段处理掉个体特征，一定程度上看缓解内生性问题，得出的结论更可靠，因此往往以加入固定效应的回归结果为准