SAS做Fama macbeth回归怎么计算Average R square

我有一段宏程序可以对数据进行fama-macbeth回归，但是不知道在这段宏程序中什么地方加上代码可以计算Average R square，得到学术期刊上这个表上的值，附上Fama-macbeth回归宏程序，求大神帮忙看看 Fama-macbeth回归代码.txt (3.48 KB)

2023-6-14 16:41:28 上传

每次横截面回归的时候，把R方输出到一个数据集，纵向合并，然后用proc means 对其取平均值不就ok了吗

gxa1 发表于 2023-6-16 11:44
每次横截面回归的时候，把R方输出到一个数据集，纵向合并，然后用proc means 对其取平均值不就ok了吗

嗯嗯是的，但是我不知道这段宏程序代码要怎么改，改过几次都报错了

https://bbs.pinggu.org/thread-10427205-1-1.html
看这个

同问啊，做的数据也碰到了这样的问题

没有通用积分下载不了，回归代码看不见。

proc sort data=yourdata;by time;
run;
proc reg data=yourdata noprint  outest=estbeta adjrsq;
model   ret=size bm vol;
by time;
run;
/*
estbeta 这个文件就会有_rsq_ 以及_adjrsq_
*/
proc means data=estbeta  mean t maxdec=3;
   var intercept size bm vol _rsq_ _adjrsq_;
run;

/*
仅供参考
*/