【急急急】基准回归为系统GMM，机制检验如何做？ - Stata专版

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楼主

小悄悄取钱 发表于 2023-6-16 16:12:39 |AI写论文

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计量小白，想请问各位大佬，基准回归用的是系统GMM，想继续探究影响机制应该如何做呢？
因为没找到文献里GMM专门做机制检验的，但导师让做，所以自己目前有三种种想法，但无法确定对不对：

法1：用GMM，y不变，把核心解释变量换成机制变量，看机制变量的估计系数和基准回归是否一样
法2：在原有基准回归GMM模型中直接加入机制变量，看核心解释变量的估计系数是否还显著
法3：用中介效应模型，fe或者ols看核心解释变量对M和M对Y的影响（但因为动态面板模型，所以这样的估计应该是有偏的）

感谢各位！！！