恐慌指数与价格发现：基于中国市场的理论修正，Working Paper. 第19 届中国金融学年 - 文献求助专区

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楼主

rdc545202 发表于 2023-6-20 16:53:55 |AI写论文

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【作者(必填)】王熙、黄德金、高明

【文题(必填)】恐慌指数与价格发现：基于中国市场的理论修正，Working Paper

【年份(必填)】2022

【全文链接或数据库名称(选填)】
第19 届中国金融学年会.

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关键词：working 价格发现中国金融中国市场 King

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rdc545202 发表于 2023-6-21 10:06:50

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大不自多614 发表于 2023-6-27 13:40:47

同求，楼主找到了可否分享一下

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xxs082365 发表于 2023-7-21 22:03:14

我直接给北大的教授们发邮件了。北大的教授们非常好，给了我原文。不过我还是有点看不懂原文的逻辑，LIQ系数就直接加了上去，没有比较严格的数学推导。复现LVIX时，遇到远期的期权(2017年有一个70天次近月，流动性太差导致LIQ主导了LVIX^2计算)，会出现无法计算。不清楚大家的结果是怎么样。
还有数值积分这块用的是线性插值然后做数值积分，不清楚有没有更好的方案。