组合优化神器: cvxopt文档与斯坦福《凸优化》教材

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在构建股票量化的多因子模型时，基于预测收益率和协方差，我们需要通过优化器进行组合优化。python提供大量的优化包，其中Riskfolio是一个封装好的组合优化案例包，底层使用的是cvxpy；而cvxpy是一个基于cvxopt封装的优化包。cvxopt在实现最优化操作时相对基础，但限定条件和参数设置较为繁琐，因此将官方文档手册附上。在查阅文档时，引用了不少斯坦福大学《凸优化 Convex Optimization》的例子，因此附上教材供参考。

对于组合优化，MIT2013年网课的一份lecture给出了均值方差模型的求解过程，便于理解cvxopt的实现。
欢迎大家交流！

cvxopt Document.pdf (700.82 KB)

2023-6-21 11:08:10 上传

Convex Optimization.pdf (6.85 MB)

2023-6-21 11:08:26 上传

MIT_portfolio theory.pdf (372.72 KB)

2023-6-21 11:08:29 上传

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：OPT 凸优化 斯坦福 Optimization Lecture

谢谢分享！

谢谢分享！

谢谢分享