VAR模型滞后阶数

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AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了2

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关键词：VAR模型 滞后阶数 AR模型 VaR 滞后阶

大数原则！

一般会用AIC，但是你这里无非就两种情况，建议可以都运行一下！
很多时候，不会只用一种检验方式，而是多个检验结果综合考虑模型是否是相对最优的，除了AIC以外，对两个模型可以考虑一下格兰杰检验结果的一致性，残差是否白噪声，甚至系数是否显著！包括后面脉冲函数解释，总有一个相对合适的！

godlike9898 发表于 2023-7-5 07:37
大数原则！

请问是用准则当中比较大的滞后阶数的意思吗

zoomivy 发表于 2023-7-5 19:27
一般会用AIC，但是你这里无非就两种情况，建议可以都运行一下！
很多时候，不会只用一种检验方式，而是多 ...

好的，非常感谢你的评论

AIC小样本性质更好点，数据不太多时可以优先考虑

感谢分享~~~~~~么么哒

可以加上R来考虑