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常用分组变量

调节变量

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变量说明

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变量	符号	变量定义
股权性质	SOE	国有企业取值为1，非国有取值为0
市场化程度	Market	樊纲市场化指数总得分
市场化程度分组	Market_dummy	市场化指数大于当年所有地区市场化指数中位数取值为1，否则为0
国际四大会计事务	Big4	公司当年审计机构为国际四大会计事务所取1，否则取0
十大会计事务所	Big10	公司当年审计机构为十大会计事务所取1，否则取0
两职兼任	Dual	总经理兼任董事长取值为1，否则为0
高科技行业	Hightech	公司当年属于高科技行业取值为1，否则为0
重污染行业	Pollute	公司当年属于重污染行业取值为1，否则为0
制造业	Manufacture	公司当年属于制造业取值为1，否则为0
区域	Area	根据注册地所在省份分组为东部、中部、西部和东北
东部地区	East	注册地所在省份为东部取值为1，否则为0
中部地区	Central	注册地所在省份为中部取值为1，否则为0
西部地区	West	注册地所在省份为西部取值为1，否则为0
内部控制	IC	迪博内部控制指数+1取自然对数
内部控制分组	IC_dummy	内部控制指数大于行业年度中位数取值为1，否则为0
分析师关注度	Analyst	分析师关注人数+1取自然对数
分析师关注度分组	Analyst_dummy	分析师关注度大于行业年度中位数取值为1，否则为0
机构关注	Inst	机构投资者持股比例
机构关注分组	Inst_dummy	机构投资者持股比例大于行业年度中位数取值为1，否则为0
股权集中度	Top1	第一大股东持股比例
股权集中度分组	Top1_dummy	第一大股东持股比例大于行业年度中位数取值为1，否则为0
行业竞争度	HHI	赫芬达尔指数，公司营业收入/行业营业总收入的平方和，指标越大，竞争度越低
行业竞争度分组	HHI_dummy	赫芬达尔指数小于年度中位数取值为1，否则为0
公司规模	Size	总资产取自然对数
公司规模分组	Size_dummy	公司规模大于行业年度中位数取值为1，否则为0
融资约束	SA	SA=-0.737*Size+0.043*Size^2-0.040*Age，其中Size  为企业规模（单位为百万元）的自然对数; Age 为企业成立时间长短，SA取绝对数
融资约束分组	SA_dummy	SA指数绝对值大于行业年度中位数取值为1，否则为0
卖空机制	Sell	公司当年开通融券取值为1，否则为0

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数据说明

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• 数据区间：2000-2022年（注：股权性质从2004年开始，第一大股东持股比例从2003年开始，分析师关注度从2001年开始）
• 数据对象：全部A股，不包含已退市的上市公司，不包含上市以前的数据（具体也可以在代码里修改）
  
  
• 数据格式：excel和dta格式， dta格式需要Stata 14/15/16/17版本打开，需要安装包可以到该贴下载： 下载地址
  

---

结果说明

---

数据截图


包含基础数据变量

在Stata里已设置好标签，方便查看字段的意义

各变量缺失情况（mdesc命令）

剔除金融行业剔除ST类样本并缩尾后描述性统计（缩尾命令winsor2）

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附件下载

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结果包括几个版本（满足不同人需求）：

• 版本1：未剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本，未做缩尾处理
• 版本2：剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本，未做缩尾处理
• 版本3：剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本，对连续变量已做缩尾处理
  

数据均未剔除缺失值，选择自己需要的变量后再剔除缺失值

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企业投资羊群行为	https://bbs.pinggu.org/thread-11506561-1-1.html
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超额现金持有	https://bbs.pinggu.org/thread-11518447-1-1.html
是否过度负债企业	https://bbs.pinggu.org/thread-11514551-1-1.html
过度负债指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11515122-1-1.html
审计师工作量压力	https://bbs.pinggu.org/thread-11506555-1-1.html
管理层语调操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11538242-1-1.html
上市公司僵尸企业识别	https://bbs.pinggu.org/thread-11516786-1-1.html

事件研究系列

事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）	https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新 增加分组	https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）	https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

经济金融方面数据

年度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11371583-1-1.html
季度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11494997-1-1.html
月度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11462953-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11378385-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天	https://bbs.pinggu.org/thread-11022859-1-1.html
年度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383270-1-1.html
季度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383321-1-1.html
月度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383486-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11130522-1-1.html
羊群效应CSSD、CSAD	https://bbs.pinggu.org/thread-11379695-1-1.html
股价波动性	https://bbs.pinggu.org/thread-11512609-1-1.html
流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）	https://bbs.pinggu.org/thread-11371454-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11540477-1-1.html
Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11385630-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11394138-1-1.html
Fama-French五因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11394153-1-1.html
年度特质波动率/月度特质波动率	https://bbs.pinggu.org/thread-11359895-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度	https://bbs.pinggu.org/thread-11360054-1-1.html
优化的股票特质收益率	https://bbs.pinggu.org/thread-11384312-1-1.html
月度股价崩盘事件	https://bbs.pinggu.org/thread-11384355-1-1.html
大股东是否股权质押数据wind	https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
第一大股东是否股权质押数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11527241-1-1.html
和讯网社会责任报告	https://bbs.pinggu.org/thread-10602192-1-1.html
和讯网社会责任报告明细	https://bbs.pinggu.org/thread-10637065-1-1.html
融资融券数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11512136-1-1.html
沪港通/深港通整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11496056-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11408077-1-1.html
中证500指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11408176-1-1.html
环境不确定计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11512635-1-1.html
环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )	https://bbs.pinggu.org/thread-11512638-1-1.html
企业环境不确定	https://bbs.pinggu.org/thread-11515167-1-1.html
企业风险承担Risk	https://bbs.pinggu.org/thread-11514222-1-1.html
	https://bbs.pinggu.org/thread-11408292-1-1.html
机构投资者异质性	https://bbs.pinggu.org/thread-11504651-1-1.html
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例	https://bbs.pinggu.org/thread-11536902-1-1.html
机构投资者持股数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11531395-1-1.html
市场调整法股票超额回报率	https://bbs.pinggu.org/thread-11495503-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11503065-1-1.html
机构投资者实地调研	https://bbs.pinggu.org/thread-11514396-1-1.html
市场化指数推算至2022年  制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-11459334-1-1.html
市场化指数推算至2021年  制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-10978178-1-1.html
市场化指数推算至2022年细分指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11493215-1-1.html
市场化指数——要素市场的发育程度数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11512143-1-1.html
市场化指数——市场中介组织的发育和法律制度环境	https://bbs.pinggu.org/thread-11512146-1-1.html
股权性质是否国企（Wind）	https://bbs.pinggu.org/thread-11489489-1-1.html
有效价差和相对有效价差  Roll模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11451199-1-1.html
多元化经营	https://bbs.pinggu.org/thread-11123666-1-1.html
上市公司全要素生产率LP方法和OLS与固定效应	https://bbs.pinggu.org/thread-11512208-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法	https://bbs.pinggu.org/thread-11512265-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法-宋敏	https://bbs.pinggu.org/thread-11526077-1-1.html
管理者过度自信	https://bbs.pinggu.org/thread-11521707-1-1.html
CEO过度自信（持股变动）	https://bbs.pinggu.org/thread-11500828-1-1.html
投资者关注度	https://bbs.pinggu.org/thread-11500491-1-1.html
研发投入/研发支出数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11514495-1-1.html
研发操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11514498-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入	https://bbs.pinggu.org/thread-11512512-1-1.html
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历史业绩预期差距	https://bbs.pinggu.org/thread-11513032-1-1.html
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企业过度金融化程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11512587-1-1.html
学术型和直观型股票博彩指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11371546-1-1.html
资产误定价	https://bbs.pinggu.org/thread-11516384-1-1.html
定价效率（收益率与市场收益率相关系数）	https://bbs.pinggu.org/thread-11379366-1-1.html
定价效率/价格延迟指标（Hou&Moskowitz）	https://bbs.pinggu.org/thread-11379610-1-1.html
定价效率（许红伟）	https://bbs.pinggu.org/thread-11493247-1-1.html
收益反转指标Pastor & Stambaugh	https://bbs.pinggu.org/thread-11383240-1-1.html
【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计	https://bbs.pinggu.org/thread-11523480-1-1.html
资本市场定价效率（李善民）	https://bbs.pinggu.org/thread-11522900-1-1.html
投资者异质信念	https://bbs.pinggu.org/thread-11495790-1-1.html

权益资本成本
PEG模型/CAPM模型/OJ模型/MPEG模型
合集  https://bbs.pinggu.org/thread-11523370-1-1.html

资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM	https://bbs.pinggu.org/thread-11523480-1-1.html
现金流操控程度UCFO指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11514546-1-1.html
企业投资羊群行为/投资从众行为	https://bbs.pinggu.org/thread-10771928-1-1.html
创新投入/创新产出/创新效率	https://bbs.pinggu.org/thread-11190903-1-1.html
高管风险偏好	https://bbs.pinggu.org/thread-11532796-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型	https://bbs.pinggu.org/thread-10725077-1-1.html
是否高科技行业分组	https://bbs.pinggu.org/thread-11505121-1-1.html
是否重污染行业分组	https://bbs.pinggu.org/thread-11505114-1-1.html
环境动态性	https://bbs.pinggu.org/thread-11511562-1-1.html
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论文复刻系列

CEO 金融背景与实体企业金融化完整实证分析Stata代码(附2008-2021年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-11252314-1-1.html

机构交叉持股对企业价值的影响实证分析Stata代码（附2007-2022年数据）
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股权质押、信息不对称与股价崩盘风险实证分析Stata代码(附2013-2021年)
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经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析代码（2007-2022年）
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楼主，我已经购买了，数据很全挺好的，就是想问下异质性分析是做调节变量比较好，还是做分组比较好呢

麻烦指点一下谢谢