请问怎么用stata做广义脉冲响应分析呢？

fyz1728 发表于 2011-8-18 11:17
stata脉冲响应：irf graph irf/oirf/coirf,impulse(变量1)response（变量2）；具体看你要什么格式了！在工具 ...

工具栏：multivariate time series-------irf and FEVD analysis

stata 里面的 简单 irf 好像就是的，与变量顺序无关。

yuzaifei 发表于 2011-10-14 15:02
stata 里面的 简单 irf 好像就是的，与变量顺序无关。

我拿简单irf做的时候，顺序变了，结果也变了。。。

我刚接触stata的var模型，也不太懂
不过我的理解是irf函数是需要首先确定svar模型的
而确定svar模型需要首先确定cholesky矩阵
你可以看一下手册中VAR/SVAR这一部分的内容
然后看一下198页的这个例子

. use http://www.stata-press.com/data/r11/lutkepohl2
. mat a = (., 0, 0\0,.,0\.,.,.)
. mat b = I(3)
. svar dln_inv dln_inc dln_consump, aeq(a) beq(b)
. irf create modela, set(results3) step(8)
. svar dln_inc dln_inv dln_consump, aeq(a) beq(b)
. irf create modelb, step(8)
. irf graph oirf sirf, impulse(dln_inc) response(dln_consump)

找到解决办法了么？我也有同样困扰~~难道要去用eviews做？哭

需要自己编程，把系数求出来，再加入冲击，每期都有冲击，与IRF有点不同。

fyz1728 发表于 2011-8-18 11:20
工具栏：multivariate time series-------irf and FEVD analysis

请问，这个步骤完成后，接下来怎么做呢？

eminemdream 发表于 2011-8-17 16:30
O(∩_∩)O谢谢
oirf和变量的顺序息息相关，girf正好解决了这一问题，貌似stata真的不能做girf……用stat ...

想请问一下结果最好是怎么来衡量的？

上面讲的很详细

var模型的缺陷就是它是非结构化的，将当期的交互影响放在了残差项里面去了。所以，不同的脉冲起点和顺序都会影响到结果，就算我们可以找到比较漂亮的结果，对于我们的实证解释可能会很有力，可是自圆其说不代表是在揭示真理，终究有硬伤，可信度不高。
如果可以的话建议还是用结构化的向量自回归模型svar比较好点，它把残差中的当期影响提取出来了，这样会使得模型比较干净一些。
说地不是很清楚，见谅。。。