【论文复刻】空气污染对重污染公司股票价格的影响实证分析Stata代码（附2014-2022年）

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空气污染对重污染公司股票价格的影响

研究样本

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      为应对空气污染问题的演变和深化，我国环境保护部推出了空气质量指数(AQI)。2013年，环境保护部发布《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》，对大气污染防治重点区域的火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等六大行业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值。因此，这六大行业可以被视为空气重污染行业。根据2012版中国证监会行业分类标准，这六大行业对应12个细分行业，即石油和天然气开采业(B07)，黑色金属矿采选业(B08)，有色金属采矿业(B09)，皮革、皮毛、羽毛及其制品和制鞋业(C19)，石油加工、炼焦和核燃料加工业(C25)，化学原料和化学制品制造业(C26)，化学纤维制造业(C28)，橡胶和塑料制品业(C29)，非金属矿物制品业(C30)，黑色金属冶炼和压延加工业(C31)，有色金属冶炼和压延加工业(C32)，电力、热力生产和供应业(D44)。

      2014-2022年，空气质量城市日度数据共计覆盖379个地级市。据此，本文以2014--2022年为样本期间，按公司办公地址将各地级市空气质量日度数据匹配到公司层面，选取空气重污染行业共计837家A股上市公司为研究对象，最终形成包含644144个公司日度观测值的样本。相关数据主要来自数据库，数据筛选程序如下：剔除年交易天数不足180天的股票；剔除数据缺失样本；对连续型变量进行1%的Winsorize处理。


指标说明

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被解释变量
个股超额收益(EReturn)。股票i第t日的超额收益等于实际收益率与无风险利率之差，其中无风险利率为一年期银行间固定利率国债日度到期收益率。

解释变量
季节调整的空气质量指数(DAQI)。根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定》，评价空气质量情况的AQI指数取值范围在0~500之间，按由小到大的顺序可以划分出优、良、轻度、中度、重度和严重污染六个等级。环境容量和自净能力具有季节性，而各行业各地区排污强度和排污量随季节变化。因此，AQI需要除以整个样本期内的同月均值以进行季节调整。其中，样本期内同月均值是指将整个样本期按月分组，相同月份为一组计算月均值。如2014年1月1日的DAQI值等于其原始AQI值除以2014-2022年全样本期内一月份的AQI月均值。经检验，季节调整的空气质量指数序列平稳。

控制变量。
参照以往文献，本文对以下变量进行了控制：Fama-French三因子模型的市场风险溢价因子(Rm_Rf)、 市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)，以及个股层面的因素，包括动量( Mom)、账面市值比(BM)、流动性(Liq)






参考文献

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[1]吴晞,王玉东.空气污染对重污染公司股票价格的影响:基于政策干预视角的经济价值研究[J].中国管理科学,2023,31(01):267-276.


结果截图

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数据截图


描述性统计


不同质量等级分组统计



不同质量等级均值检验










回归结果


空气污染天数与股价变动的持续性检验




数据下载

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超额现金持有	https://bbs.pinggu.org/thread-11518447-1-1.html
是否过度负债企业	https://bbs.pinggu.org/thread-11514551-1-1.html
过度负债指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11515122-1-1.html
审计师工作量压力	https://bbs.pinggu.org/thread-11506555-1-1.html
管理层语调操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11538242-1-1.html
上市公司僵尸企业识别	https://bbs.pinggu.org/thread-11516786-1-1.html

事件研究系列

事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）	https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新 增加分组	https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）	https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

经济金融方面数据

年度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11371583-1-1.html
季度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11494997-1-1.html
月度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11462953-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11378385-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天	https://bbs.pinggu.org/thread-11022859-1-1.html
年度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383270-1-1.html
季度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383321-1-1.html
月度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383486-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11130522-1-1.html
羊群效应CSSD、CSAD	https://bbs.pinggu.org/thread-11379695-1-1.html
股价波动性	https://bbs.pinggu.org/thread-11512609-1-1.html
流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）	https://bbs.pinggu.org/thread-11371454-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11540477-1-1.html
Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11385630-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11394138-1-1.html
Fama-French五因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11394153-1-1.html
年度特质波动率/月度特质波动率	https://bbs.pinggu.org/thread-11359895-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度	https://bbs.pinggu.org/thread-11360054-1-1.html
优化的股票特质收益率	https://bbs.pinggu.org/thread-11384312-1-1.html
月度股价崩盘事件	https://bbs.pinggu.org/thread-11384355-1-1.html
大股东是否股权质押数据wind	https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
第一大股东是否股权质押数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11527241-1-1.html
和讯网社会责任报告	https://bbs.pinggu.org/thread-10602192-1-1.html
和讯网社会责任报告明细	https://bbs.pinggu.org/thread-10637065-1-1.html
融资融券数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11512136-1-1.html
沪港通/深港通整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11496056-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11408077-1-1.html
中证500指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11408176-1-1.html
环境不确定计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11512635-1-1.html
环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )	https://bbs.pinggu.org/thread-11512638-1-1.html
企业环境不确定	https://bbs.pinggu.org/thread-11515167-1-1.html
企业风险承担Risk	https://bbs.pinggu.org/thread-11514222-1-1.html
	https://bbs.pinggu.org/thread-11408292-1-1.html
机构投资者异质性	https://bbs.pinggu.org/thread-11504651-1-1.html
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例	https://bbs.pinggu.org/thread-11536902-1-1.html
机构投资者持股数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11531395-1-1.html
市场调整法股票超额回报率	https://bbs.pinggu.org/thread-11495503-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11503065-1-1.html
机构投资者实地调研	https://bbs.pinggu.org/thread-11514396-1-1.html
市场化指数推算至2022年  制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-11459334-1-1.html
市场化指数推算至2021年  制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-10978178-1-1.html
市场化指数推算至2022年细分指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11493215-1-1.html
市场化指数——要素市场的发育程度数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11512143-1-1.html
市场化指数——市场中介组织的发育和法律制度环境	https://bbs.pinggu.org/thread-11512146-1-1.html
股权性质是否国企（Wind）	https://bbs.pinggu.org/thread-11489489-1-1.html
有效价差和相对有效价差  Roll模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11451199-1-1.html
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上市公司全要素生产率OP方法	https://bbs.pinggu.org/thread-11512265-1-1.html
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请问数据在哪里下载？

数据可以购买吗？

JohnnyY799 发表于 2023-8-19 17:43
请问数据在哪里下载？

您好，点击附件可以下载

JohnnyY799 发表于 2023-8-19 17:50
数据可以购买吗？

可以购买的哈

momingqimiao7 发表于 2023-8-19 18:34
您好，点击附件可以下载

抱歉，在附件里没有看到数据