[实证分析] 核心通货膨胀的风险度量-以中国数据为例 [推广有奖]

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sjw123520

发表于 2023-8-19 19:17:13 |AI写论文

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摘要：
本文主要进行了以我国核心CPI估计数据为基础的我国过度通货膨胀与过度通货紧缩风险度量。在核心CPI估计上，介绍了经济学家常用的八种估计方法及其部分改进算式。在风险度量上，在多维VaR模型、MTCE模型的基础上修改提出了放宽接受域的WMTCE风险度量模型及其扩展形式，并证明其符合或在一定条件下符合一致性公理度量的性质。在实际数据应用中，使用中国国家统计局发布的2011年1月至2021年12月的居民消费指数与更细分的八大类各部门消费指数、工业生产者价格指数等数据，通过R语言自主编写程序进行我国核心CPI指数的多方法估计，并将与修改后的WMTCE模型应用于得到的多维数据进行风险度量。结果显示在上述时间段我国经济运行基本平稳，无严重且连续的过度通货膨胀或过度通货紧缩情况出现。但是，仍需要在特定时期对两种风险的情况引起相对重视。应用中也发现，WMTCE模型相比于原先的MTCE模型对高维数据中的风险情况会更加敏感。
本文为统计学专业本科毕业论文！