SCI Extreme Value Theory - Copula - CoVaR

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本程序采用了半参数方法估计 GPD 广义帕累托分布拟合 EVT 极值理论数据，较好的拟合了金融时间序列模型；并且通过了 K-S 检验。Peak Over Threshold POT estimator

具体极值理论图，可以参见经管之家这个网址的绘图；极值理论

超阈值模型与极值理论- 半参数法 - R语言论坛 - 经管之家(原人大经济论坛) (pinggu.org)

同时也计算出了 copula-CoVaR, 具体非 EVT 极值理论 CoVaR 的 R 程序，参见本人 2019年的经管之家网址：
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学 - R语言论坛 - 经管之家(原人大经济论坛) (pinggu.org)

技术支持，下载本程序后，有任何疑问，可以加腾讯账号： 280201722 询问怎么修改程序；

RCoVaRCopula-ExtremeValue.zip (396.15 KB, 需要: RMB 4000 元)

2023-8-21 14:42:04 上传

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