实证资产定价：股票截面收益（第5章 组合分析：Stata的实现）

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《实证资产定价：股票横截面收益》第5章 组合分析


在最近学习实证资产定价过程中，就用中国的数据和自己编写stata代码去实现实证资产定价的过程。
实证资产定价的主流方法就是Bali、Engle和Murray的著作《实证资产定价：股票横截面收益》一书中所采取研究实证资产定价的方法。计划把本书的全部方法都用stata代码来实现。
这是本书第5章的组合分析。附件有数据和stata代码以及stata代码的详细说明。

主要内容：单变量组合分析（依据变量分为5组，考察下一期的收益率变化情况）、双变量独立排序组合分析（5×5组合，共25个资产组合）、双变量序贯排序组合分析（5×5组合，共25个资产组合），包括原始数据处理和stata程序。


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2023-8-24 17:52:29 上传

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关键词：实证资产定价 Stata 组合分析 资产定价 tata

数据是哪年到哪一年的呀

请问这篇和之前发布的“实证资产定价二：资产组合价差分析法”有什么区别之处？

这里包括等权和加权平均法吗

请问我购买了这个程序，spread函数运行不了，下载的时候显示不在ssc中，怎么解决呀