楼主: hahahaha15
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[问答] 求助!如何在GARCH模型中引入一个虚拟变量 [推广有奖]

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我想要在GARCH(1,1)模型的条件方差公式里引入一个虚拟变量(Dt),我知道在variance regressors栏里直接输入Dt,可以引入一个加法虚拟变量,得到类似于这样的条件方差公式:

ht = ω +αε2t-1  + βht-1+ λDt。


但我需要引入一个乘法虚拟变量,引入之后的条件方差公式如下:

ht = (ω +αε2t-1  + βht-1) (1+λDt)。
不知道这个可以在eviews里实现吗,特来求助,希望有大神能帮忙解答一下,万分感谢!




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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 虚拟变量 ARCH

沙发
hahahaha15 发表于 2023-8-28 18:15:00 |只看作者 |坛友微信交流群
两个条件方差公式是这样的

Screenshot 2023-08-28 at 11.13.01.png (18.39 KB)

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