我想要在GARCH(1,1)模型的条件方差公式里引入一个虚拟变量(Dt),我知道在variance regressors栏里直接输入Dt,可以引入一个加法虚拟变量,得到类似于这样的条件方差公式:
ht = ω +αε2t-1 + βht-1+ λDt。
但我需要引入一个乘法虚拟变量,引入之后的条件方差公式如下:
ht = (ω +αε2t-1 + βht-1) (1+λDt)。
不知道这个可以在eviews里实现吗,特来求助,希望有大神能帮忙解答一下,万分感谢!
楼主: hahahaha15
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[问答] 求助!如何在GARCH模型中引入一个虚拟变量 |
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