请问如何检验两个回归系数差异的显著性

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各位前辈，我是新手，有一个问题向大家请教：我将两组样本用一个模型分别进行回归，然后比较组一和组二的回归系数，组一的回归系数是12，组2的回归系数是10，然而光从数值大小来说明其差异似乎还不够吧，那应该用什么方法来检验它们之间差异的显著性呢？还有，我还在犹豫是否将这两组样本弄成配对样本，因为两组样本所数量差距比较悬殊，这是否会影响回归结果呢？请各位赐教！不甚感激！

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关键词：回归系数 回归结果 什么方法 配对样本 检验 系数

不知阁下用的是什么方法？两模型所取变量是否相同？若相同，可加入虚拟变量组合成一个模型

若不同，则可参考格林的第五版，在152-155面有介绍

或者你可以把两个模型合在一起，看作非纯线性模型再处理

楼上说的不错，还可以使用邹至庄检验（Chow Test）

谢谢两位前辈，两组样本的变量是一样的，chow－test好像是专门检验时间稳定性的吧，我的数据是截面数据，能用吗？

应该用chow test的，因为需要考虑分组和各个变量的交互

虚拟变量的引入方式 有加法，乘法，及加法和乘法三种

后两种就是考虑交互的，为什么一定要使用CHOW TEST?

若是截面数据，且变量相同 ，最好用引入虚拟变量的方式，处理起来相当简单

可以用虚拟变量的方法!

十分感谢各位前辈！还有一个问题，就是还需要采用配对的方法吗？数量相差悬殊对模型回归影响大不？如果影响不大的话我就不配对了，因为配对实在太麻烦了。

两组不同的样本，先进行异方差检验；

若是异方差，要进行ＧＬＳ估计；若是同方差，进行ＯＬＳ估计；

再进行邹检验或嵌套模型检验．

楼主的问题似乎这些方法不是他所要的．建议进行Ｔ检验．

如果估计出的为b1 和 b2,作(b1 - b2）＝０ 的T检验．

请问楼上，如果做（b1-b2）=0的T检验，如何计算标准误和自由度呢？