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楼主: scalewu
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请问如何检验两个回归系数差异的显著性 [推广有奖]

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scalewu 发表于 2006-10-28 20:47:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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各位前辈,我是新手,有一个问题向大家请教:我将两组样本用一个模型分别进行回归,然后比较组一和组二的回归系数,组一的回归系数是12,组2的回归系数是10,然而光从数值大小来说明其差异似乎还不够吧,那应该用什么方法来检验它们之间差异的显著性呢?还有,我还在犹豫是否将这两组样本弄成配对样本,因为两组样本所数量差距比较悬殊,这是否会影响回归结果呢?请各位赐教!不甚感激!
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关键词:回归系数 回归结果 什么方法 配对样本 检验 系数

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songking 发表于 2006-10-28 22:16:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

不知阁下用的是什么方法?两模型所取变量是否相同?若相同,可加入虚拟变量组合成一个模型

若不同,则可参考格林的第五版,在152-155面有介绍

或者你可以把两个模型合在一起,看作非纯线性模型再处理

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samuellin 发表于 2006-10-28 23:07:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

楼上说的不错,还可以使用邹至庄检验(Chow Test)

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scalewu 发表于 2006-10-29 14:57:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

谢谢两位前辈,两组样本的变量是一样的,chow-test好像是专门检验时间稳定性的吧,我的数据是截面数据,能用吗?

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sillyfeng 发表于 2006-10-29 15:07:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
应该用chow test的,因为需要考虑分组和各个变量的交互

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songking 发表于 2006-10-30 12:50:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

虚拟变量的引入方式 有加法,乘法,及加法和乘法三种

后两种就是考虑交互的,为什么一定要使用CHOW TEST?

若是截面数据,且变量相同 ,最好用引入虚拟变量的方式,处理起来相当简单

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maximus11111 发表于 2006-10-30 18:07:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
可以用虚拟变量的方法!

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scalewu 发表于 2006-10-30 18:47:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
十分感谢各位前辈!还有一个问题,就是还需要采用配对的方法吗?数量相差悬殊对模型回归影响大不?如果影响不大的话我就不配对了,因为配对实在太麻烦了。

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beatuxlee 发表于 2006-10-31 00:40:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

两组不同的样本,先进行异方差检验;

若是异方差,要进行GLS估计;若是同方差,进行OLS估计;

再进行邹检验或嵌套模型检验.

楼主的问题似乎这些方法不是他所要的.建议进行T检验.

如果估计出的为b1 和 b2,作(b1 - b2)=0 的T检验.

无为有之始

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请问楼上,如果做(b1-b2)=0的T检验,如何计算标准误和自由度呢?
风雨飘摇

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