日期可以在线性回归里做自变量吗？

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刚刚看了一个PAPER， 对里面的方法产生了小小的怀疑，但自己不是统计方面的专家，所以想要听听大家的意见

PAPER 的作者想要证明， 随着时间的推移，某公司的EARNINGS是有一个向上的趋势的，所有作者以从1980年开始的公司EARNINGS为Y，将初始时间定为1，然后后面日期依次加1，比如，1980年3月用1表示， 6月用2表示,9月是3,。。。一直到现在就是100多，然后以这个用1,2,。。。110的数字序列为X (自变量)做线性回归，结果的确是个斜率大于0的直线，看似简单，但总觉得方法怪怪的。。。可以这样看TREND吗？其实把EARNINGS在EXCEL里在时间轴上画出来，已经能大约看出趋势了，但如果要求平均增长率的话，要如何做线性回归呢？谢谢大家！

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关键词：线性回归 自变量 earnings earning EXCEL 自变量 EXCEL 统计

我个人觉得还不如用自回归。

本人也不是专家，但是，按照个人的观点认为。日期不能用来做回归分析的自变量，因为日期是循环的，1-12月份为每年的earning量。而且作者是采取不连贯的月份，3、6、9月份，所以不能直接用这些数字来做回归自变量，因此必须定义另一个连贯的自变量必须保证能从1开始。你设想，如果你在excel表里用时间抽画出来，你的初始时间是什么？

谢谢楼上的两位！我开始也觉得可能用自回归更相关些，但另外一个问题就是，如果按照作者这样做，公司的EARNINGS就是时间的因变量，但事实上，公司的EARNING是与经济有关，而与时间无关，这个线性回归是不是没有意义啊。。。

forestrun 发表于 2011-8-23 06:53
谢谢楼上的两位！我开始也觉得可能用自回归更相关些，但另外一个问题就是，如果按照作者这样做，公司的EARN ...

我认为是这样的。这个线性回归毫无意义。