SAS中rolling怎么做？

RT，具体问题如下，现在样本期为1年，每月进行rolling,要算当前日期的前一年某个事件发生时（示性函数=1）股票收益率的方差，这个要怎么编呢？

http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/code/rollsd.htm

可以参照这个程序

denver 发表于 2011-12-17 12:01
http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/code/rollsd.htm

可以参照这个程序

虽然，已于9月份自己编出来，还是非常感谢版主的链接，以后可以直接问你哈

按时地方 发表于 2011-12-18 09:31
虽然，已于9月份自己编出来，还是非常感谢版主的链接，以后可以直接问你哈

楼主 你好，能不能share一下你的程序呢，小弟也有类似的困扰。不胜感激！！

jintianxiu 发表于 2011-12-19 20:21
楼主 你好，能不能share一下你的程序呢，小弟也有类似的困扰。不胜感激！！

你可以看看denver版主帖的链接，我当时也是用宏来做的，思想差不多

按时地方 发表于 2011-12-20 00:54
你可以看看denver版主帖的链接，我当时也是用宏来做的，思想差不多

嗯，是这样的，我参考过denver的程序了，result 和 log显示是对的。但是一直苦于table中只有最后一次回归的结果，总是有问题。没有办法继续使用这个roll回归的结果，做进一步分析。所以希望看看您当时的具体事例，是怎么样导出结果到data table中的。如帮助，不胜感激！！

jintianxiu 发表于 2011-12-20 19:29
嗯，是这样的，我参考过denver的程序了，result 和 log显示是对的。但是一直苦于table中只有最后一次回归 ...

我大概明白你的意思了。 我的基本思路是这样的，在每个循环的时候生成一个temp，然后每次结束都把这个set到另外一个data里面，比如
data work.combine;
set work.combine work.temp;
...
run;

按时地方 发表于 2011-12-20 20:48
我大概明白你的意思了。 我的基本思路是这样的，在每个循环的时候生成一个temp，然后每次结束都把这个set ...

data a;
input n r sic value date ddmmyy8.;
format date ddmmyy10.;
cards;
1  0.1  1   109 01-01-10
2  0.2  1   209 01-02-10
3  0.3  1   167 01-03-10
4  0.1  2   123 01-04-10
5  0.2  2   200 01-05-10
6  0.3  2   210 01-06-10
7  0.4  2   342 02-07-10
8  0.12 1   223 02-08-10
1  0.29 1   560 02-09-10
;
run;
data a;
set a;
month= month (date);
run;

%macro rollreg(datain=);

  %do firstmonth = 1 %to 9;
    %let lastmonth = %eval( &firstmonth + 3);
    data combine; set &datain combine;
      where &firstmonth<= month <= &lastmonth;
    proc reg data=combine outest = resul edf;
       model r = value sic ;
           by n year
    run;
  %end;

%mend rollreg(datain=);

%rollreg(datain=a); quit;我的程序又修改了 程序是这样的，但是仍然不能运行出结果。请指教~~谢谢

你应该是想用月份来ROLLING，然后每个季度估计一次吧？
这样的话一般有两种方法，一个是给所有的observation加上一个count，那么你就只要用一个循环，还有一种就是用原先的年月，那么循环就要有两个
%macro rolling ;
%local j;
%do j= 1998 %to 2008;
%local i;
%do i= 1 %to 12;
data jpminch.rolling;
set jpminch.rollstock;
by stkcd year month;
if year=&j and month>=&i or  year=&j+3 and month<&i or year=&j+1 or year=&j+2;
run;
....
这是我做样本窗为3年得rolling，每月roll的程序部分
由于之前都是做模型，所以我也是这次问的时候才开始接触SAS，有不少地方我也是新手，呵呵，进一步交流可以用私信QQ效率比较高吧
...

按时地方 发表于 2011-12-21 09:16
你应该是想用月份来ROLLING，然后每个季度估计一次吧？
这样的话一般有两种方法，一个是给所有的observati ...

你好，我还是被rollingreg bothering着。敢问您的Q是多少 ，想直接请教！！