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我用微观数据做基准回归，进行了省份固定，准备选用的工具变量是地市级，那做工具变量回归的时候要固定省份吗？还是只固定时间？又或者是固定城市？

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关键词：工具变量 微观数据

需要看你模型设定，特别是你的被解释变量。

如果数据是城市数据一般固定城市层面，如果你固定了省份层面，工具变量也要固定省份
stata数据分析交流3群706059301

陈小丽 发表于 2023-9-17 17:32
如果数据是城市数据一般固定城市层面，如果你固定了省份层面，工具变量也要固定省份
stata数据分析交流3群 ...

我的数据是微观数据，我看一些文献有固定省份、城市、行业的，所以就不知道该如何固定了

固定省份和时间。

工具变量回归的目的是为了消除内生性问题。如果内生解释变量与被解释变量同时与省份和时间相关，那么固定省份和时间可以帮助我们消除内生性问题。

在您的案例中，内生解释变量是地市级变量，因此它与省份和时间相关的可能性较大。因此，固定省份和时间可以帮助我们得到更准确的估计结果。

如果不固定省份和时间，那么工具变量回归的估计结果可能会受到内生性的影响。

当然，如果您能够找到一个与省份和时间均不相关的工具变量，那么您可以只固定时间。但是，这在现实中比较困难。

因此，在大多数情况下，固定省份和时间是比较稳妥的做法。