求助gmm命令撰写（xtabond2）

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想请教各位坛友，想要做广义矩估计（GMM）模型，stata命令如果用xtabond2，撰写格式是怎么样的呢？我用的是两步系统gmm，写的命令如下：xtabond2 y x1 x2 x3 x4 x5 i.year, gmm(y, L(0 2) collapse) gmm( x1 x2 x3 x4 , L(0 3) collapse ) iv(x5) robust two
具体想要问：在命令后面的gmm括号中加入了各变量的滞后项，那在命令最前面，也就是i.year之前需要把这些滞后项也加进去吗？还是按照我这样直接放几个变量进去就可以了？
谢谢大侠不吝赐教！

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关键词：XTABOND abond GMM abo tab

在命令最前面不需要再将滞后项变量加入,gmm()里已经指定了要使用的滞后项。直接放入因变量y和自变量x1-x5即可,不需要重复加入滞后项。

oliyiyi 发表于 2023-9-18 23:24
在命令最前面不需要再将滞后项变量加入,gmm()里已经指定了要使用的滞后项。直接放入因变量y和自变量x1-x5即 ...

好的好的！谢谢大神指点！

肯定需要，逗号前面是你方程，后面是选项。具体查看连老师
https://www.lianxh.cn/news/b4ee03b676d55.html
stata数据分析交流3群706059301

不会写代码的小白想用GMM可以试试SPSSAU。GMM估计是用于解决内生性问题的另外一种方法。如果存在异方差则GMM的效率会优于TSLS，但通常情况下二者结论表现一致，很多时候研究者会认为数据或多或少存在异方差问题，因而可直接使用GMM估计。