ADF检验未全部通过和而PP全部通过

我也遇到一个问题，我要做深圳成分指数和其他宏观数据的一个回归方程，但是深圳成分指数是平稳的，其他一阶平稳，怎么做呢

ZGYTGNF689916 发表于 2011-8-23 00:03
先取对数，再做一阶差分，经济含义是变量变化率的环比（差分）。再看是否存在协整关系，那事情就好办了！ ...

再一次感谢您给予的帮助和指导。

我的平稳性检测结束后，得到下面的结果，总体感觉上还是使用一阶差分比较合适，
因为计量经济学是自学，老师只给一个简短的指点，所以每进行一步都很困难。

	原始数据	一阶差分	二阶差分
ADC	存在单位根	通过1%检验	通过1%检验
ln CPI	存在单位根	通过10%检验	通过1%检验
ln CPIC	存在单位根	通过5%检验（PP）	通过5%检验（ADF）
ln GDP	存在单位根	存在单位根	存在单位根
ln GDPC	存在单位根	存在单位根	存在单位根
ln PCY	存在单位根	存在单位根	存在单位根
ln POP	通过1%检验	存在单位根	通过5%检验
ln ROE	存在单位根	通过5%检验（ADF）	通过5%检验（PP）
ln RPEX	存在单位根	通过1%检验	通过1%检验

下一步我对通过一阶差分的数据进行协整。
我对ADC C  lnCPI lnCPIC lnROE lnRPEX进行最小二乘法后，取得残差e
在残差e原始值通过了5%的平稳性检测，e的一阶差分通过了1%的平稳性检测。

下面分析就意味着，我要舍去4个变量反倾销国GDP,中国GDPC，反倾销国人均收入PCY，反倾销国人口数量POP。

因为也没有经验，不知道对于分析反倾销案数量的模型回归，我可以直接将上面4个变量舍去分析么？

再一次感谢大家所给予的帮助。谢谢！

gfq85 发表于 2011-8-23 00:45
我也遇到一个问题，我要做深圳成分指数和其他宏观数据的一个回归方程，但是深圳成分指数是平稳的，其他一阶 ...

检验自变量与应变量间是否存在协整关系。

ninesong 发表于 2011-8-23 09:48
再一次感谢您给予的帮助和指导。

我的平稳性检测结束后，得到下面的结果，总体感觉上还是使用一阶差分 ...

LN(反倾销国GDP)二阶差分居然不平稳？查一查数据有没有错。

将4个变量逐次加入（逐步回归），进行协整检验和F检验，逐一取舍。

ZGYTGNF689916 发表于 2011-8-23 14:29
LN(反倾销国GDP)二阶差分居然不平稳？查一查数据有没有错。

将4个变量逐次加入（逐步回归），进行协 ...

非常感谢。

我等下核对下反倾销国家GDP数据，是否有问题。

我一直有一个疑问，

我搜集了1995年-2009年的数据，但是我了解到的有11个国家占了86%的反倾销案件数量。因为我无法搜集到除这11国家之外还有那些国家对中国发起了反倾销。

我能仅仅使用这11个国家的数据然后取平均值，或者是以每个国家的立案数量占全部案件的百分比作为权，求加权均值。进行时间序列分析么？

对我国反倾销立案及措施的前11个国家
序号	国家	立案数
1	印度	130
2	美国	100
3	欧盟	90
4	阿根廷	81
5	土耳其	56
6	巴西	43
7	南非	32
8	澳大利亚	30
9	墨西哥	28
10	加拿大	24
11	韩国	23

年份	中国被发起反倾销案例数量
1995	20
1996	43
1997	33
1998	28
1999	40
2000	43
2001	53
2002	51
2003	52
2004	49
2005	57
2006	68
2007	61
2008	73
2009	75

ZGYTGNF689916 发表于 2011-8-23 14:29
LN(反倾销国GDP)二阶差分居然不平稳？查一查数据有没有错。

将4个变量逐次加入（逐步回归），进行协 ...

您说的
“将4个变量逐次加入（逐步回归），进行协整……”

这4个变量是指检测通过的变量还是未通过的变量？

如果是未通过的变量，未能通过单整的验证，就不能对该变量进行协整啊。

我的做法是

1.    使用CPI,CPIC,ROE和RPEX对ADC进行协整处理

经过最小二乘法后，得到残差e。

对残差e进行一阶差分的平稳性检测，e通过了1%的检测，拒绝原假设。不存在单位根，为平稳序列。

2.    误差修正模型

加入残差序列，然后使用最小二乘法进行回归。

adc lncpi lncpic lnroe lnrpex e(-1) c

	Coefficient	t-Statistic
LNCPI	-27.78303	-0.366078
LNCPIC	-265.2451	-1.359169
LNROE	-222.6899	-1.664079
LNRPEX	26.42782	1.122689
R-squared	0.885080
F-statistic	12.32269
Durbin-Watson stat	1.998362

3.逐步回归

经多重共线性检测，发现CPI和RPEX之间存在多重共线性。

通过去除CPI,CPIC,ROE,RPEX试验后，发现去除CPI的方程各方面检测数值都比较好。   

选择为最终的模型结果。

	Coefficient	t-Statistic
LNCPIC	-211.7217	-1.722959
LNROE	-186.8788	-2.152671
LNRPEX	17.99766	3.879103
R-squared	0.883155
F-statistic	17.00621
Durbin-Watson stat	1.873356

这样完成一个模型的时间序列处理，可以么？有没有什么问题？

非常感谢您的答复。

参考一下

gfq85 发表于 2011-8-22 22:32
楼主用的什么软件，能一下现实三次的ADF值？我的只能一次一次做，我做论文也遇到同样问题了，有的是平稳的， ...

不是很清楚啊

p值不是都小于0.05吗。。。不应该就是显著的吗。。