关于dage模型和dynare的使用

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大家好：
    在对dsge作参数估计的时候，如果用到bayesian estimation，需要求出似然函数，dynare的方法是围绕稳态的一阶近似，然后采用kalman filter得出似然函数，之后再按照bayes的范式对参数估计。但是这种方法fernandeze（2004）就已提出过质疑，他们认为更科学的方法是做更高阶近似（一般是2阶），采用一种Sequential Monte Carlo Filtering的方法得出似然函数，然后做出bayesian estimation。
    请问dynare目前的版本具备这种功能吗？还是只能采用kalman filter的方法？应该怎样解决这种问题。恳请各位指点，多谢！

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关键词：dynare dage ARE Age DAG filter 模型

受教！谢谢。。。

据我所知，目前的dynare版本不支持你说的那种非线性的滤波。
DeJong&Dave 在<structure macroeconometrics>一书最后一章讨论过fernandeze等说的，被称之为Particle Filter的东西，这个滤波需要大量的计算，应该很耗时。
我想，一般的不可观测的变量，靠kalman filter 推断就足够了吧。
有什么问题，非要这种复杂的技术吗？

dynare 我玩的时候还不能做这个。现在能不能，我不十分确切，只是感觉不能。你可以去dynare 论坛问问去。http://www.dynare.org/phpBB3/  

iooo 发表于 2011-8-22 21:58
据我所知，目前的dynare版本不支持你说的那种非线性的滤波。
DeJong&Dave 在一书最后一章讨论过fernandeze ...

谢谢，kalman filter应付我的模型应该是可以了，只不过向更确定一下是否有更为科学的计算方法能够简单的执行，dynare是一种相对简便快捷的方式，几乎一条龙了，其他的需要自己处理的工作再额外编写程序也可以完成了。呵呵。我的qq：492461495，方便的话欢迎加我为好友！

iooo 发表于 2011-8-22 21:59
dynare 我玩的时候还不能做这个。现在能不能，我不十分确切，只是感觉不能。你可以去dynare 论坛问问去。ht ...

谢谢你的指点，欢迎加我为好友。qq：492461495。

感谢各位的悉心指点

正在学习，有难度。。

dynare 4.3之后是支持particle filter的，在estimation的时候set order=2。

学习了